Сравнение FSEV с AVUV
FSEV (Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FSEV charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности FSEV и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSEV
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 15.52%
- С начала года
- 22.92%
- 1 год
- 34.78%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEV и AVUV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | 6.17% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 5.42% |
Correlation
The correlation between FSEV and AVUV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение распределения секторов FSEV и AVUV
Секторы
FSEV
AVUV
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Технологии
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
FSEV
AVUV
Промышленность
FSEV
AVUV
Потребительский циклический сектор
FSEV
AVUV
Здравоохранение
FSEV
AVUV
Технологии
FSEV
AVUV
Недвижимость
FSEV
AVUV
Энергетика
FSEV
AVUV
Сырьевые материалы
FSEV
AVUV
Коммунальные услуги
FSEV
AVUV
Коммуникационные услуги
FSEV
AVUV
Потребительский защитный сектор
FSEV
AVUV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEV vs. AVUV — Ранг доходности на риск
FSEV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVUV
Сравнение FSEV c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSEV | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSEV и AVUV
Максимальная просадка FSEV за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEV и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEV | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.16% | -49.42% | +45.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.27% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -7.82% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEV и AVUV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEV | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 17.14% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 22.45% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 28.08% | -12.69% |
Сравнение комиссий FSEV и AVUV
FSEV берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEV и AVUV
Дивидендная доходность FSEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности AVUV в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.25% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FSEV and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for FSEV.
AVUV has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.27% for FSEV.
They also come from different issuers: Fidelity and Avantis. Their fees differ too: 0.28% for FSEV and 0.25% for AVUV.
Подберите оптимальное распределение для FSEV и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор