PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSENX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSENX с VVOAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) and VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) are both mutual funds - FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while VVOAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, FSENX returned 9.51%/yr vs 16.38%/yr for VVOAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSENX charges 0.77%/yr vs 1.22%/yr for VVOAX.

Доходность

Сравнение доходности FSENX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность 32.92%, что значительно выше, чем у VVOAX с доходностью 20.80%. За последние 10 лет акции FSENX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 9.51% против 16.38% соответственно.

FSENX

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.91%
С начала года
32.92%
6 месяцев
31.47%
1 год
43.49%
3 года*
18.51%
5 лет*
21.65%
10 лет*
9.51%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
2.91%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.58%
1 год
43.38%
3 года*
29.93%
5 лет*
18.03%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSENX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		32.92%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		20.80%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Correlation

The correlation between FSENX and VVOAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2001 г.

0.63

Over the past year, the correlation between FSENX and VVOAX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с AADAXVVOAX с VFIAXVVOAX с ACMVX

Доходность на риск

FSENX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSENX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSENXVVOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.35

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.03

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

4.82

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

16.77

-4.03

FSENX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSENX и VVOAX

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и VVOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSENXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-62.08%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-9.21%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-24.05%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-24.05%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.11%

-51.80%

-20.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-3.32%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-11.72%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.64%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и VVOAX

Текущая волатильность для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) составляет 6.56%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FSENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSENXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

8.46%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

15.14%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

18.91%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.31%

21.33%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.93%

24.26%

+6.67%

Сравнение комиссий FSENX и VVOAX

FSENX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и VVOAX

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VVOAX в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.61%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		8.64%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Часто задаваемые вопросы

FSENX and VVOAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVOAX has higher volatility (8.46%) compared to FSENX (6.56%). In terms of maximum drawdown, FSENX dropped -76.24% vs VVOAX's -62.08%.

VVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSENX и VVOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор