PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSELX с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSELX с WM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) is Semiconductors fund managed by Fidelity, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FSELX returned 38.57%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSELX и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность 74.64%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции FSELX превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 38.57% против 15.36% соответственно.

FSELX

1 день
6.51%
1 месяц
7.60%
С начала года
74.64%
6 месяцев
78.43%
1 год
138.82%
3 года*
63.72%
5 лет*
44.40%
10 лет*
38.57%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSELX и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		74.64%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between FSELX and WM is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г.

0.26

The correlation between FSELX and WM shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

FSELX vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSELX c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSELXWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
-0.32

+4.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
-0.32

+4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.96

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.83

-0.36

+10.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.64

-0.79

+36.43

FSELX vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSELX и WM

Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSELXWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.54%

-77.85%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-16.70%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.31%

-18.14%

-18.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-18.14%

-28.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-30.07%

-16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-10.24%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.68%

-17.69%

-10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

7.58%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и WM

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSELXWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.37%

6.13%

+11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.71%

14.08%

+14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.11%

19.03%

+16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.38%

18.62%

+20.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.29%

19.54%

+15.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и WM

Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности WM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		9.38%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

FSELX and WM have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSELX has higher volatility (17.37%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, FSELX dropped -82.54% vs WM's -77.85%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSELX и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор