Сравнение FSELX с FGRTX
FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) and FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) are both mutual funds - FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity, while FGRTX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSELX returned 37.56%/yr vs 16.16%/yr for FGRTX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSELX charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for FGRTX.
Доходность
Сравнение доходности FSELX и FGRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSELX показывает доходность 66.12%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции FSELX превзошли акции FGRTX по среднегодовой доходности: 37.56% против 16.16% соответственно.
FSELX
- 1 день
- -9.27%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 66.12%
- 6 месяцев
- 60.36%
- 1 год
- 135.04%
- 3 года*
- 63.14%
- 5 лет*
- 43.03%
- 10 лет*
- 37.56%
FGRTX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам FSELX и FGRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 66.12% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 8.13% | 26.92% | 25.98% | 26.51% | -8.98% | 26.29% | 12.96% | 31.07% | -7.44% | 16.98% |
Correlation
The correlation between FSELX and FGRTX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1998 г. | 0.72 |
The correlation between FSELX and FGRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSELX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск
FSELX
FGRTX
Сравнение FSELX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSELX | FGRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.42 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.48 | 3.20 | +6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.79 | 14.48 | +21.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSELX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 2.35 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.89 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FSELX и FGRTX
Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, что больше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и FGRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSELX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.54% | -56.17% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -8.99% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.31% | -18.51% | -17.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.37% | -23.35% | -23.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -35.18% | -11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -2.45% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.69% | -8.72% | -19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.98% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSELX и FGRTX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSELX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 3.39% | +12.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.45% | 9.38% | +18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.06% | 12.25% | +21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.17% | 16.73% | +22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.18% | 18.13% | +17.05% |
Сравнение комиссий FSELX и FGRTX
FSELX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSELX и FGRTX
Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности FGRTX в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 3.60% | 3.89% | 2.68% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 7.96% | 12.98% | 21.72% | 15.57% | 1.97% | 4.16% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 9.86% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Часто задаваемые вопросы
FSELX and FGRTX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSELX has higher volatility (15.95%) compared to FGRTX (3.39%). In terms of maximum drawdown, FSELX dropped -82.54% vs FGRTX's -56.17%.
FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSELX и FGRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор