PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSELX с FELIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSELX с FELIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSELX или FELIX.

Корреляция

Корреляция между FSELX и FELIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSELX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSELX:

-0.03

FELIX:

0.05

Коэф-т Сортино

FSELX:

0.35

FELIX:

0.46

Коэф-т Омега

FSELX:

1.05

FELIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FSELX:

0.02

FELIX:

0.11

Коэф-т Мартина

FSELX:

0.05

FELIX:

0.27

Индекс Язвы

FSELX:

15.87%

FELIX:

15.97%

Дневная вол-ть

FSELX:

47.06%

FELIX:

47.30%

Макс. просадка

FSELX:

-81.70%

FELIX:

-71.17%

Текущая просадка

FSELX:

-17.91%

FELIX:

-15.21%

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции FSELX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 15.45% против 19.30% соответственно.

FSELX

С начала года

-7.17%

1 месяц

25.69%

6 месяцев

-10.20%

1 год

-1.21%

5 лет

24.62%

10 лет

15.45%

FELIX

С начала года

-2.37%

1 месяц

25.12%

6 месяцев

-6.08%

1 год

2.25%

5 лет

27.28%

10 лет

19.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSELX и FELIX

FSELX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FELIX в 0.75%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSELX и FELIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг риск-скорректированной доходности FELIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSELX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и FELIX

Ни FSELX, ни FELIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.34%0.89%0.75%0.44%10.62%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FSELX и FELIX

Максимальная просадка FSELX за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и FELIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и FELIX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеют волатильность 12.37% и 12.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...