PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSELX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSELX с FELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSELX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSELX и FELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSELX показывает доходность 7.19%, а FELIX немного выше – 7.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSELX имеют среднегодовую доходность 32.33%, а акции FELIX немного отстают с 30.89%.

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO
Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFXFELIX с VITAX

Сравнение комиссий FSELX и FELIX

FSELX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FELIX в 0.75%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FSELX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSELX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSELXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.26

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.86

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

5.21

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.93

19.71

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSELX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSELXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.26

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.90

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Корреляция

Корреляция между FSELX и FELIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и FELIX

Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности FELIX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок FSELX и FELIX

Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSELXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.54%

-71.17%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-17.09%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-46.02%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-46.02%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-8.56%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-21.27%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.52%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и FELIX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеют волатильность 12.78% и 12.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSELXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.78%

12.80%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

25.67%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.39%

40.18%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.69%

38.07%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

34.41%

+0.37%