PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEC с TAGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEC с TAGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) and TAGG (T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FSEC returned 4.79%/yr vs 4.26%/yr for TAGG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FSEC charges 0.36%/yr vs 0.08%/yr for TAGG.

Доходность

Сравнение доходности FSEC и TAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у TAGG с доходностью 0.18%.

FSEC

1 день
-0.27%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.85%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

TAGG

1 день
-0.17%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.22%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEC и TAGG

2026 (YTD)20252024202320222021
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.70%8.33%2.40%5.22%-12.62%-0.30%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.18%7.40%1.73%5.72%-12.63%0.01%

Correlation

The correlation between FSEC and TAGG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.81

The correlation between FSEC and TAGG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с AGGFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с JBND
Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с SCHGTAGG с JPSTTAGG с DODIXTAGG с USFRTAGG с JBND

Доходность на риск

FSEC vs. TAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEC c TAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSECTAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.37

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.04

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.64

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

4.86

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEC vs. TAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAGG равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и TAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSECTAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.04

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FSEC и TAGG

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, примерно равная максимальной просадке TAGG в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и TAGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSECTAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-17.26%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-3.19%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.32%

-6.40%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.03%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-6.87%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.08%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и TAGG

Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSECTAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.19%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

2.69%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

3.83%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

6.53%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

6.53%

+0.08%

Сравнение комиссий FSEC и TAGG

FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TAGG в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и TAGG

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности TAGG в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.45%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.58%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%

Часто задаваемые вопросы

FSEC and TAGG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSEC has higher volatility (1.50%) compared to TAGG (1.19%). In terms of maximum drawdown, FSEC dropped -17.97% vs TAGG's -17.26%.

On 3-year performance, FSEC leads with 4.79% vs 4.26% for TAGG. On fees, TAGG is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TAGG has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSEC has performed better with a 4.79% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGG is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.36% for FSEC.

TAGG has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.45% for FSEC.

They also come from different issuers: Fidelity and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.36% for FSEC and 0.08% for TAGG.

TAGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEC и TAGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор