Сравнение FSEC с FELG
FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FSEC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FSEC returned 6.85% vs 27.58% for FELG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FSEC charges 0.36%/yr vs 0.18%/yr for FELG.
Доходность
Сравнение доходности FSEC и FELG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSEC показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у FELG с доходностью 7.70%.
FSEC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
FELG
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEC и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.70% | 8.33% | 2.40% | 5.24% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 7.70% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
Correlation
The correlation between FSEC and FELG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between FSEC and FELG shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEC vs. FELG — Ранг доходности на риск
FSEC
FELG
Сравнение FSEC c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEC | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.71 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 5.86 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEC | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.32 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок FSEC и FELG
Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и FELG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEC | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -23.89% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -16.17% | +13.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.34% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -3.52% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 4.72% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEC и FELG
Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что FSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEC | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 3.50% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 11.59% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 15.46% | -10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 19.89% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 19.89% | -13.28% |
Сравнение комиссий FSEC и FELG
FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEC и FELG
Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности FELG в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.34% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.45% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
FSEC and FELG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FELG has higher volatility (3.50%) compared to FSEC (1.50%). In terms of maximum drawdown, FSEC dropped -17.97% vs FELG's -23.89%.
On 1-year performance, FELG leads with 27.58% vs 6.85% for FSEC. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FSEC has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELG has performed better with a 27.58% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for FSEC.
FSEC has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.34% for FELG.
FSEC is categorized as Intermediate Core Bond, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.36% for FSEC and 0.18% for FELG.
FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSEC и FELG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор