Сравнение FSEC с BFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Build Bond Innovation ETF (BFIX).
FSEC и BFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FSEC и BFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSEC и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.26% | 8.33% | 2.40% | 5.22% | -9.66% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 1.25% | 5.91% | 12.95% | 4.97% | -6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FSEC показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 1.25%.
FSEC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSEC и BFIX
FSEC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Доходность на риск
FSEC vs. BFIX — Ранг доходности на риск
FSEC
BFIX
Сравнение FSEC c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEC | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.74 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.66 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.49 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 12.08 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEC | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.74 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.87 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между FSEC и BFIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEC и BFIX
Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BFIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.58% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSEC и BFIX
Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и BFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSEC | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -8.03% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -1.22% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.42% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -2.85% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.46% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEC и BFIX
Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSEC | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.62% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 2.24% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 3.05% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 4.84% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 4.84% | +1.84% |