Сравнение FSDPX с VGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).
FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FSDPX и VGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSDPX и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 9.58% | 11.32% | -2.95% | 7.29% | -9.86% | 31.66% | 21.78% | 12.40% | -23.74% | 25.99% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.04% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FSDPX показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям VGENX по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.86% соответственно.
FSDPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 8.22%
VGENX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 24.04%
- 6 месяцев
- 29.22%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- 24.71%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSDPX и VGENX
FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.
Доходность на риск
FSDPX vs. VGENX — Ранг доходности на риск
FSDPX
VGENX
Сравнение FSDPX c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSDPX | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.51 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.11 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.49 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.03 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 14.75 | -10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSDPX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.51 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.33 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FSDPX и VGENX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDPX и VGENX
Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VGENX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 1.77% | 1.94% | 12.46% | 5.46% | 3.34% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 12.89% | 5.08% | 1.05% | 2.42% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FSDPX и VGENX
Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, примерно равная максимальной просадке VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и VGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSDPX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.19% | -65.37% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.30% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -19.72% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.89% | -61.19% | +11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | 0.00% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -14.99% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.53% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDPX и VGENX
Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSDPX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 3.80% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 8.61% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 14.82% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 18.64% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 23.26% | -1.62% |