PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSDPX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDPX с VTI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSDPX или VTI.

Корреляция

Корреляция между FSDPX и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSDPX:

-0.72

VTI:

0.65

Коэф-т Сортино

FSDPX:

-0.88

VTI:

1.08

Коэф-т Омега

FSDPX:

0.88

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

FSDPX:

-0.48

VTI:

0.71

Коэф-т Мартина

FSDPX:

-1.34

VTI:

2.68

Индекс Язвы

FSDPX:

11.20%

VTI:

5.10%

Дневная вол-ть

FSDPX:

21.33%

VTI:

20.25%

Макс. просадка

FSDPX:

-64.19%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

FSDPX:

-20.53%

VTI:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, FSDPX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.74% против 12.09% соответственно.

FSDPX

С начала года

2.53%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

-12.76%

1 год

-15.24%

5 лет

9.60%

10 лет

1.74%

VTI

С начала года

0.21%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

-1.64%

1 год

13.05%

5 лет

16.81%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSDPX и VTI

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSDPX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDPX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDPX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSDPX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и VTI

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VTI в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		1.02%1.18%1.37%1.08%0.71%0.68%1.22%1.50%0.85%1.05%1.15%4.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и VTI

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и VTI

Текущая волатильность для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...