PortfoliosLab logo
Сравнение FSDPX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSDPX и FXAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
50.99%
453.75%
FSDPX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSDPX:

-0.67

FXAIX:

1.30

Коэф-т Сортино

FSDPX:

-0.78

FXAIX:

1.78

Коэф-т Омега

FSDPX:

0.90

FXAIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

FSDPX:

-0.50

FXAIX:

2.01

Коэф-т Мартина

FSDPX:

-1.20

FXAIX:

8.01

Индекс Язвы

FSDPX:

9.71%

FXAIX:

2.12%

Дневная вол-ть

FSDPX:

17.34%

FXAIX:

13.06%

Макс. просадка

FSDPX:

-64.19%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FSDPX:

-20.37%

FXAIX:

-4.75%

Доходность по периодам

С начала года, FSDPX показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.91% против 12.80% соответственно.


FSDPX

С начала года

2.75%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-12.25%

1 год

-11.58%

5 лет

7.26%

10 лет

1.91%

FXAIX

С начала года

-0.34%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

4.25%

1 год

15.39%

5 лет

15.16%

10 лет

12.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDPX и FXAIX

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FSDPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSDPX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSDPX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDPX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSDPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSDPX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.671.30
Коэффициент Сортино FSDPX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.781.78
Коэффициент Омега FSDPX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.901.24
Коэффициент Кальмара FSDPX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.502.01
Коэффициент Мартина FSDPX, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-1.208.01
FSDPX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.67
1.30
FSDPX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и FXAIX

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FXAIX в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
1.15%1.18%1.37%1.08%0.71%0.68%1.22%1.50%0.85%1.05%1.15%4.03%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.25%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и FXAIX

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-20.37%
-4.75%
FSDPX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и FXAIX

Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.62%
4.03%
FSDPX
FXAIX