PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSDPX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78%
13.28%
FSDPX
FXAIX

Доходность по периодам

С начала года, FSDPX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.13% против 13.12% соответственно.


FSDPX

С начала года

8.86%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

0.78%

1 год

15.00%

5 лет (среднегодовая)

11.82%

10 лет (среднегодовая)

6.13%

FXAIX

С начала года

26.70%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

13.28%

1 год

32.84%

5 лет (среднегодовая)

15.78%

10 лет (среднегодовая)

13.12%

Основные характеристики


FSDPXFXAIX
Коэф-т Шарпа0.982.68
Коэф-т Сортино1.413.58
Коэф-т Омега1.181.50
Коэф-т Кальмара1.313.89
Коэф-т Мартина3.7517.48
Индекс Язвы4.00%1.88%
Дневная вол-ть15.28%12.24%
Макс. просадка-64.19%-33.79%
Текущая просадка-1.48%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDPX и FXAIX

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
График комиссии FSDPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FSDPX и FXAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSDPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDPX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.982.68
Коэффициент Сортино FSDPX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.413.58
Коэффициент Омега FSDPX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.50
Коэффициент Кальмара FSDPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.313.89
Коэффициент Мартина FSDPX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.7517.48
FSDPX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
2.68
FSDPX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и FXAIX

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
1.36%1.37%1.08%0.71%0.68%1.22%1.50%0.85%1.05%1.15%4.03%3.02%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и FXAIX

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.48%
-0.46%
FSDPX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и FXAIX

Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
3.96%
FSDPX
FXAIX