PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSDPX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSDPXFXAIX
Дох-ть с нач. г.6.25%26.96%
Дох-ть за 1 год12.80%35.01%
Дох-ть за 3 года1.12%10.23%
Дох-ть за 5 лет10.72%15.78%
Дох-ть за 10 лет6.08%13.30%
Коэф-т Шарпа1.063.06
Коэф-т Сортино1.534.07
Коэф-т Омега1.191.58
Коэф-т Кальмара1.434.45
Коэф-т Мартина4.1420.17
Индекс Язвы3.95%1.86%
Дневная вол-ть15.45%12.27%
Макс. просадка-64.19%-33.79%
Текущая просадка-3.85%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FSDPX и FXAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и FXAIX

С начала года, FSDPX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.08% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.82%
13.49%
FSDPX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDPX и FXAIX

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
График комиссии FSDPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSDPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSDPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSDPX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSDPX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSDPX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSDPX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.14
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.17

Сравнение коэффициента Шарпа FSDPX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
3.06
FSDPX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и FXAIX

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
1.40%1.37%1.08%0.71%0.68%1.22%1.50%0.85%1.05%1.15%4.03%3.02%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и FXAIX

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.85%
-0.25%
FSDPX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и FXAIX

Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.18%
3.74%
FSDPX
FXAIX