Сравнение FSDPX с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FSDPX и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSDPX и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 9.58% | 11.32% | -2.95% | 7.29% | -9.86% | 31.66% | 21.78% | 12.40% | -23.74% | 25.99% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 10.68% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FSDPX показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.45% соответственно.
FSDPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 8.22%
XLB
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSDPX и XLB
FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Доходность на риск
FSDPX vs. XLB — Ранг доходности на риск
FSDPX
XLB
Сравнение FSDPX c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSDPX | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.89 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.38 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 4.72 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSDPX | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.89 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FSDPX и XLB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDPX и XLB
Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности XLB в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 1.77% | 1.94% | 12.46% | 5.46% | 3.34% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 12.89% | 5.08% | 1.05% | 2.42% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.75% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок FSDPX и XLB
Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSDPX | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.19% | -59.83% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -14.64% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -24.72% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.89% | -37.27% | -12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -6.39% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -10.88% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 4.20% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDPX и XLB
Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSDPX | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.28% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 12.53% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 20.95% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 18.91% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 20.62% | +1.02% |