Сравнение FSDPX с XLB
FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both funds - FSDPX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Over the past 10 years, FSDPX returned 8.34%/yr vs 10.23%/yr for XLB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSDPX charges 0.74%/yr vs 0.13%/yr for XLB.
Доходность
Сравнение доходности FSDPX и XLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSDPX показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 8.34% против 10.23% соответственно.
FSDPX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.34%
XLB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам FSDPX и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 16.72% | 11.32% | -2.95% | 7.29% | -9.86% | 31.66% | 21.78% | 12.40% | -23.74% | 25.99% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 14.35% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Correlation
The correlation between FSDPX and XLB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.93 |
The correlation between FSDPX and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDPX vs. XLB — Ранг доходности на риск
FSDPX
XLB
Сравнение FSDPX c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSDPX | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.62 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 5.06 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSDPX | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FSDPX и XLB
Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и XLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDPX | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.19% | -59.83% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.38% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.13% | -23.17% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -24.72% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.89% | -37.27% | -12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -3.28% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -10.84% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.96% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDPX и XLB
Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDPX | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.73% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 12.85% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 16.78% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 18.94% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 20.65% | +1.05% |
Сравнение комиссий FSDPX и XLB
FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDPX и XLB
Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности XLB в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 4.81% | 1.94% | 12.46% | 5.46% | 3.34% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 12.89% | 5.08% | 1.05% | 2.42% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.69% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FSDPX and XLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSDPX has higher volatility (6.36%) compared to XLB (5.73%). In terms of maximum drawdown, FSDPX dropped -64.19% vs XLB's -59.83%.
FSDPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDPX и XLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор