Сравнение FSDPX с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSDPX или XLB.
Основные характеристики
| FSDPX | XLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.68% | 9.48% |
| Дох-ть за 1 год | 16.83% | 22.08% |
| Дох-ть за 3 года | 1.26% | 2.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.72% | 11.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.12% | 8.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 7.93 |
| Индекс Язвы | 3.95% | 2.76% |
| Дневная вол-ть | 15.44% | 13.55% |
| Макс. просадка | -64.19% | -59.83% |
| Текущая просадка | -3.46% | -5.30% |
Корреляция
Корреляция между FSDPX и XLB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSDPX и XLB
С начала года, FSDPX показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 6.12% против 8.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSDPX и XLB
FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSDPX c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDPX и XLB
Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности XLB в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 1.39% | 1.37% | 1.08% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 1.50% | 0.85% | 1.05% | 1.15% | 4.03% | 3.02% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.90% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FSDPX и XLB
Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSDPX и XLB
Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.