PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSDPX с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78%
3.94%
FSDPX
XLB

Доходность по периодам

С начала года, FSDPX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 6.13% против 8.67% соответственно.


FSDPX

С начала года

8.86%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

0.78%

1 год

15.00%

5 лет (среднегодовая)

11.82%

10 лет (среднегодовая)

6.13%

XLB

С начала года

11.41%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

3.94%

1 год

18.82%

5 лет (среднегодовая)

11.94%

10 лет (среднегодовая)

8.67%

Основные характеристики


FSDPXXLB
Коэф-т Шарпа0.981.41
Коэф-т Сортино1.411.96
Коэф-т Омега1.181.24
Коэф-т Кальмара1.312.50
Коэф-т Мартина3.756.43
Индекс Язвы4.00%2.93%
Дневная вол-ть15.28%13.38%
Макс. просадка-64.19%-59.83%
Текущая просадка-1.48%-3.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDPX и XLB

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.


FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
График комиссии FSDPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии XLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FSDPX и XLB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSDPX c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDPX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.981.41
Коэффициент Сортино FSDPX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.411.96
Коэффициент Омега FSDPX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.24
Коэффициент Кальмара FSDPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.312.50
Коэффициент Мартина FSDPX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.756.43
FSDPX
XLB

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа XLB равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
1.41
FSDPX
XLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и XLB

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности XLB в 1.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
1.36%1.37%1.08%0.71%0.68%1.22%1.50%0.85%1.05%1.15%4.03%3.02%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
1.87%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и XLB

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.48%
-3.63%
FSDPX
XLB

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и XLB

Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
3.86%
FSDPX
XLB