PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSDPX с VMIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSDPXVMIAX
Дох-ть с нач. г.6.25%10.18%
Дох-ть за 1 год12.80%20.36%
Дох-ть за 3 года1.12%3.49%
Дох-ть за 5 лет10.72%11.53%
Дох-ть за 10 лет6.08%8.70%
Коэф-т Шарпа1.061.67
Коэф-т Сортино1.532.34
Коэф-т Омега1.191.29
Коэф-т Кальмара1.432.52
Коэф-т Мартина4.148.17
Индекс Язвы3.95%2.98%
Дневная вол-ть15.45%14.55%
Макс. просадка-64.19%-62.17%
Текущая просадка-3.85%-3.88%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FSDPX и VMIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и VMIAX

С начала года, FSDPX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у VMIAX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям VMIAX по среднегодовой доходности: 6.08% против 8.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.83%
2.74%
FSDPX
VMIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDPX и VMIAX

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VMIAX в 0.10%.


FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
График комиссии FSDPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии VMIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSDPX c VMIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSDPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSDPX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSDPX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSDPX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSDPX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.14
VMIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMIAX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMIAX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMIAX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMIAX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMIAX, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.17

Сравнение коэффициента Шарпа FSDPX и VMIAX

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VMIAX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и VMIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
1.67
FSDPX
VMIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и VMIAX

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VMIAX в 1.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
1.40%1.37%1.08%0.71%0.68%1.22%1.50%0.85%1.05%1.15%4.03%3.02%
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
1.56%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.67%2.31%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и VMIAX

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, примерно равная максимальной просадке VMIAX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и VMIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.85%
-3.88%
FSDPX
VMIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и VMIAX

Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) имеют волатильность 4.18% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.18%
4.03%
FSDPX
VMIAX