PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSDPX с VMIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и VMIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.47%
3.42%
FSDPX
VMIAX

Доходность по периодам

С начала года, FSDPX показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у VMIAX с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям VMIAX по среднегодовой доходности: 5.84% против 8.43% соответственно.


FSDPX

С начала года

6.49%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-1.47%

1 год

12.52%

5 лет (среднегодовая)

11.35%

10 лет (среднегодовая)

5.84%

VMIAX

С начала года

10.02%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

3.42%

1 год

18.82%

5 лет (среднегодовая)

11.86%

10 лет (среднегодовая)

8.43%

Основные характеристики


FSDPXVMIAX
Коэф-т Шарпа0.821.34
Коэф-т Сортино1.211.89
Коэф-т Омега1.151.23
Коэф-т Кальмара1.092.21
Коэф-т Мартина3.126.25
Индекс Язвы4.00%3.05%
Дневная вол-ть15.20%14.25%
Макс. просадка-64.19%-62.17%
Текущая просадка-3.63%-4.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDPX и VMIAX

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VMIAX в 0.10%.


FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
График комиссии FSDPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии VMIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FSDPX и VMIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSDPX c VMIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDPX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.821.34
Коэффициент Сортино FSDPX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.211.89
Коэффициент Омега FSDPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.23
Коэффициент Кальмара FSDPX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.092.21
Коэффициент Мартина FSDPX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.126.25
FSDPX
VMIAX

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VMIAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и VMIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82
1.34
FSDPX
VMIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и VMIAX

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VMIAX в 1.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
1.39%1.37%1.08%0.71%0.68%1.22%1.50%0.85%1.05%1.15%4.03%3.02%
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
1.56%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.67%2.31%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и VMIAX

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, примерно равная максимальной просадке VMIAX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и VMIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.63%
-4.02%
FSDPX
VMIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и VMIAX

Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) имеют волатильность 4.07% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
3.96%
FSDPX
VMIAX