PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSDPX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDPX с FSKAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSDPX или FSKAX.

Корреляция

Корреляция между FSDPX и FSKAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSDPX:

-0.62

FSKAX:

0.62

Коэф-т Сортино

FSDPX:

-0.79

FSKAX:

1.12

Коэф-т Омега

FSDPX:

0.90

FSKAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FSDPX:

-0.44

FSKAX:

0.73

Коэф-т Мартина

FSDPX:

-1.22

FSKAX:

2.77

Индекс Язвы

FSDPX:

11.27%

FSKAX:

5.13%

Дневная вол-ть

FSDPX:

21.34%

FSKAX:

20.02%

Макс. просадка

FSDPX:

-64.19%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

FSDPX:

-19.16%

FSKAX:

-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, FSDPX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 1.93% против 11.82% соответственно.

FSDPX

С начала года

4.31%

1 месяц

7.93%

6 месяцев

-10.06%

1 год

-13.13%

5 лет

9.96%

10 лет

1.93%

FSKAX

С начала года

0.66%

1 месяц

12.61%

6 месяцев

0.82%

1 год

12.53%

5 лет

16.93%

10 лет

11.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSDPX и FSKAX

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSDPX и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDPX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDPX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSDPX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и FSKAX

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		8.19%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.24%1.05%2.42%10.30%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и FSKAX

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) составляет 4.35%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...