PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSDPX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.47%
12.56%
FSDPX
FSKAX

Доходность по периодам

С начала года, FSDPX показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 24.86%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 5.84% против 12.36% соответственно.


FSDPX

С начала года

6.49%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-1.47%

1 год

12.52%

5 лет (среднегодовая)

11.35%

10 лет (среднегодовая)

5.84%

FSKAX

С начала года

24.86%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

12.56%

1 год

32.80%

5 лет (среднегодовая)

14.94%

10 лет (среднегодовая)

12.36%

Основные характеристики


FSDPXFSKAX
Коэф-т Шарпа0.822.57
Коэф-т Сортино1.213.44
Коэф-т Омега1.151.47
Коэф-т Кальмара1.093.77
Коэф-т Мартина3.1216.39
Индекс Язвы4.00%1.98%
Дневная вол-ть15.20%12.61%
Макс. просадка-64.19%-35.01%
Текущая просадка-3.63%-1.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDPX и FSKAX

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
График комиссии FSDPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FSDPX и FSKAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSDPX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDPX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.822.57
Коэффициент Сортино FSDPX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.213.44
Коэффициент Омега FSDPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.47
Коэффициент Кальмара FSDPX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.093.77
Коэффициент Мартина FSDPX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.1216.39
FSDPX
FSKAX

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82
2.57
FSDPX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и FSKAX

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FSKAX в 1.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
1.39%1.37%1.08%0.71%0.68%1.22%1.50%0.85%1.05%1.15%4.03%3.02%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.16%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и FSKAX

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.63%
-1.48%
FSDPX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и FSKAX

Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.07% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
4.27%
FSDPX
FSKAX