PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSDPX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSDPXFSKAX
Дох-ть с нач. г.6.25%26.16%
Дох-ть за 1 год12.80%35.33%
Дох-ть за 3 года1.12%8.71%
Дох-ть за 5 лет10.72%15.12%
Дох-ть за 10 лет6.08%12.60%
Коэф-т Шарпа1.063.02
Коэф-т Сортино1.534.03
Коэф-т Омега1.191.56
Коэф-т Кальмара1.434.46
Коэф-т Мартина4.1419.58
Индекс Язвы3.95%1.96%
Дневная вол-ть15.45%12.70%
Макс. просадка-64.19%-35.01%
Текущая просадка-3.85%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FSDPX и FSKAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и FSKAX

С начала года, FSDPX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 6.08% против 12.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.82%
13.56%
FSDPX
FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDPX и FSKAX

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
График комиссии FSDPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSDPX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSDPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSDPX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSDPX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSDPX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSDPX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.14
FSKAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSKAX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSKAX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSKAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSKAX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSKAX, с текущим значением в 19.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.58

Сравнение коэффициента Шарпа FSDPX и FSKAX

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
3.02
FSDPX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и FSKAX

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности FSKAX в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
1.40%1.37%1.08%0.71%0.68%1.22%1.50%0.85%1.05%1.15%4.03%3.02%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.15%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и FSKAX

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.85%
-0.45%
FSDPX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и FSKAX

Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.18%
3.96%
FSDPX
FSKAX