PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3163905900
CUSIP316390590
ЭмитентFidelity
Дата выпуска28 сент. 1986 г.
КатегорияEnergy Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FSDPX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FSDPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FSDPX с VMIAX, FSDPX с FSKAX, FSDPX с XLB, FSDPX с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Select Materials Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
14.38%
FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Select Materials Portfolio показал доход в 8.29% с начала года и 18.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Select Materials Portfolio составила 6.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.29%25.82%
1 месяц-0.15%3.20%
6 месяцев-0.49%14.94%
1 год18.76%35.92%
5 лет (среднегодовая)11.14%14.22%
10 лет (среднегодовая)6.28%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSDPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.84%4.45%7.57%-3.72%2.83%-4.48%2.71%-0.17%2.92%-2.99%8.29%
20239.39%-3.50%-1.99%-0.41%-7.13%10.59%6.09%-2.85%-5.59%-7.15%7.13%4.74%7.29%
2022-7.39%2.08%6.25%-6.24%1.97%-14.80%6.68%-1.91%-8.98%8.64%12.59%-5.44%-9.86%
2021-2.11%6.87%5.41%7.13%4.62%-5.21%1.19%2.03%-5.64%8.05%-1.07%7.91%31.66%
2020-6.57%-7.66%-14.57%14.61%6.06%2.24%7.25%3.98%-0.57%2.04%11.45%5.44%21.78%
20197.58%4.29%-1.13%3.07%-12.45%12.26%-2.49%-4.18%2.51%-0.25%2.23%2.42%12.40%
20184.00%-6.04%-3.73%-1.03%3.92%-1.34%2.58%-1.32%-5.41%-12.11%2.88%-7.73%-23.74%
20175.32%1.87%0.39%0.49%-0.50%2.16%2.42%1.11%3.57%4.54%-0.18%2.51%26.22%
2016-11.89%4.48%8.39%3.62%1.39%-2.78%3.52%3.11%-1.37%-2.35%6.91%-0.03%11.98%
2015-2.32%7.34%-3.99%1.71%1.42%-2.75%-2.44%-5.39%-8.42%11.33%0.85%-4.74%-8.70%
2014-4.12%6.66%0.66%-0.16%1.80%2.45%-3.43%3.74%-3.83%-2.97%0.61%-0.15%0.65%
20133.75%-0.54%2.50%-0.54%1.85%-3.86%5.93%-0.93%4.05%2.69%1.70%4.43%22.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FSDPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FSDPX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FSDPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSDPX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSDPX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSDPX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSDPX, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Fidelity Select Materials Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
3.08
FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Select Materials Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.39$1.33$1.03$0.78$0.57$0.84$0.93$0.77$0.80$0.79$3.11$2.56

Дивидендный доход

1.37%1.37%1.08%0.71%0.68%1.22%1.50%0.85%1.05%1.15%4.03%3.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Select Materials Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$1.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2018$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.93
2017$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.77
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2015$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.79
2014$0.00$0.00$0.00$2.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$3.11
2013$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.42$2.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.00%
0
FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Select Materials Portfolio показал максимальную просадку в 64.19%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Select Materials Portfolio составляет 2.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.19%19 мая 2008 г.13020 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.622
-49.89%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.741
-48.94%6 окт. 1987 г.1728 окт. 1987 г.117630 апр. 1992 г.1193
-33.97%16 апр. 1998 г.1268 окт. 1998 г.8624 мар. 2002 г.988
-33.5%29 мая 2002 г.939 окт. 2002 г.21821 авг. 2003 г.311

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Select Materials Portfolio составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
3.89%
FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio)
Benchmark (^GSPC)