Сравнение FSDPX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FSDPX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSDPX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 9.58% | 11.32% | -2.95% | 7.29% | -9.86% | 31.66% | 21.78% | 12.40% | -23.74% | 25.99% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FSDPX показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 39.76%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 8.22% против 11.29% соответственно.
FSDPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 8.22%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSDPX и VENAX
FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
FSDPX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
FSDPX
VENAX
Сравнение FSDPX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSDPX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.63 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.05 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.09 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 5.98 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSDPX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.63 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.95 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.38 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.29 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FSDPX и VENAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDPX и VENAX
Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VENAX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 1.77% | 1.94% | 12.46% | 5.46% | 3.34% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 12.89% | 5.08% | 1.05% | 2.42% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FSDPX и VENAX
Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSDPX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.19% | -74.42% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -19.04% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -26.59% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.89% | -69.58% | +19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -1.12% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -20.09% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 6.64% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDPX и VENAX
Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSDPX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 5.01% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 13.94% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 24.99% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 26.55% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 30.17% | -8.53% |