Сравнение FSDPX с FBCVX
FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio) and FBCVX (Fidelity Blue Chip Value Fund) are both mutual funds - FSDPX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while FBCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSDPX returned 8.34%/yr vs 9.20%/yr for FBCVX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSDPX charges 0.74%/yr vs 0.63%/yr for FBCVX.
Доходность
Сравнение доходности FSDPX и FBCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSDPX показывает доходность 16.72%, а FBCVX немного ниже – 16.27%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям FBCVX по среднегодовой доходности: 8.34% против 9.20% соответственно.
FSDPX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.34%
FBCVX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам FSDPX и FBCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 16.72% | 11.32% | -2.95% | 7.29% | -9.86% | 31.66% | 21.78% | 12.40% | -23.74% | 25.99% |
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 16.27% | 11.14% | 4.91% | 7.07% | 1.54% | 25.04% | -4.72% | 21.71% | -9.19% | 14.88% |
Correlation
The correlation between FSDPX and FBCVX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г. | 0.79 |
The correlation between FSDPX and FBCVX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDPX vs. FBCVX — Ранг доходности на риск
FSDPX
FBCVX
Сравнение FSDPX c FBCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSDPX | FBCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.25 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 12.98 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSDPX | FBCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.46 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.68 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FSDPX и FBCVX
Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, примерно равная максимальной просадке FBCVX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и FBCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDPX | FBCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.19% | -63.75% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -9.29% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.13% | -14.82% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -14.82% | -10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.89% | -41.65% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | 0.00% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -10.69% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.32% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDPX и FBCVX
Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDPX | FBCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.45% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 9.60% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 12.30% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 13.68% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 17.09% | +4.61% |
Сравнение комиссий FSDPX и FBCVX
FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FBCVX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDPX и FBCVX
Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FBCVX в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 2.53% | 2.94% | 9.31% | 3.64% | 2.59% | 1.26% | 1.07% | 1.75% | 1.47% | 1.11% | 1.05% | 1.82% |
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 4.81% | 1.94% | 12.46% | 5.46% | 3.34% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 12.89% | 5.08% | 1.05% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
FSDPX and FBCVX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSDPX has higher volatility (6.36%) compared to FBCVX (3.45%). In terms of maximum drawdown, FSDPX dropped -64.19% vs FBCVX's -63.75%.
FBCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDPX и FBCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор