Сравнение FSDIX с TEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX).
FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FSDIX и TEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSDIX и TEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 4.83% | 6.52% | 11.52% | 9.45% | -9.84% | 19.03% | 11.23% | 22.50% | -4.33% | 11.23% |
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | -0.02% | 4.36% | 2.14% | 3.63% | -4.36% | -0.03% | 3.52% | 4.14% | 0.90% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FSDIX показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у TEPAX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции FSDIX превзошли акции TEPAX по среднегодовой доходности: 8.73% против 1.51% соответственно.
FSDIX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 8.73%
TEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSDIX и TEPAX
FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TEPAX в 0.34%.
Доходность на риск
FSDIX vs. TEPAX — Ранг доходности на риск
FSDIX
TEPAX
Сравнение FSDIX c TEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSDIX | TEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.75 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.30 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.85 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 7.26 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSDIX | TEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.75 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FSDIX и TEPAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDIX и TEPAX
Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности TEPAX в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 1.71% | 1.80% | 5.27% | 5.71% | 4.23% | 8.43% | 5.67% | 6.68% | 8.19% | 6.57% | 4.92% | 6.38% |
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | 2.40% | 2.39% | 2.44% | 1.96% | 1.11% | 0.87% | 1.44% | 1.79% | 1.72% | 1.79% | 2.22% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок FSDIX и TEPAX
Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки TEPAX в -7.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и TEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSDIX | TEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -7.13% | -51.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -2.07% | -7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -7.12% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.99% | -7.13% | -22.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -1.62% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -1.25% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 0.53% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDIX и TEPAX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSDIX | TEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 0.62% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 0.99% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 2.14% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 1.93% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 2.06% | +10.50% |