PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDAX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSDAX с FOCPX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both mutual funds - FSDAX is a Aerospace & Defense fund actively managed by Fidelity, while FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FSDAX returned 15.38%/yr vs 22.02%/yr for FOCPX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSDAX charges 0.63%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции FSDAX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 15.38% против 22.02% соответственно.

FSDAX

1 день
-0.90%
1 месяц
3.02%
С начала года
7.27%
6 месяцев
13.13%
1 год
25.25%
3 года*
28.75%
5 лет*
16.18%
10 лет*
15.38%

FOCPX

1 день
-5.07%
1 месяц
0.14%
С начала года
21.95%
6 месяцев
20.43%
1 год
51.59%
3 года*
32.83%
5 лет*
18.08%
10 лет*
22.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSDAX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		7.27%50.03%15.83%16.29%6.83%4.91%-7.87%33.75%-6.83%34.15%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		21.95%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Correlation

The correlation between FSDAX and FOCPX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1984 г.

0.64

The correlation between FSDAX and FOCPX shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Доходность на риск

FSDAX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDAX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDAXFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.92

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.58

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

4.77

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

20.93

-16.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDAX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDAXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.92

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.98

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.65

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и FOCPX

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSDAXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-70.25%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-11.29%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-24.82%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.48%

-37.05%

+14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-37.05%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-5.07%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-17.00%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

2.57%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и FOCPX

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеют волатильность 7.17% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSDAXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.39%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.27%

14.89%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

18.47%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

22.75%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

22.49%

-0.12%

Сравнение комиссий FSDAX и FOCPX

FSDAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FOCPX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и FOCPX

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FOCPX в 6.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.38%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.13%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%

Часто задаваемые вопросы

FSDAX and FOCPX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCPX has higher volatility (7.39%) compared to FSDAX (7.17%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSDAX и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор