Сравнение FSCS с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
FSCS и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Capital Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSCS и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCS и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | -1.33% | 1.77% | 14.98% | 16.81% | -9.11% | 26.08% | 5.71% | 28.00% | -12.85% | 10.74% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 2.59% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 11.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCS показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 2.59%.
FSCS
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCS и SPMD
FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
FSCS vs. SPMD — Ранг доходности на риск
FSCS
SPMD
Сравнение FSCS c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCS | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.83 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.30 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.25 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 5.41 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCS | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.83 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FSCS и SPMD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCS и SPMD
Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 0.91% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.37% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок FSCS и SPMD
Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCS | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -57.62% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -14.12% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -24.08% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -6.13% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -8.18% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.27% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCS и SPMD
Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.53%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCS | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 6.56% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 11.95% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 21.11% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 19.71% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 21.18% | +0.17% |