PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSCS с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSCS и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCS и SPMD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF
-1.33%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
2.59%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%11.15%

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 2.59%.


FSCS

1 день
1.22%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-3.50%
1 год
2.82%
3 года*
9.68%
5 лет*
5.99%
10 лет*

SPMD

1 день
2.99%
1 месяц
-5.29%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.27%
1 год
17.37%
3 года*
12.11%
5 лет*
6.60%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust SMID Capital Strength ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Сравнение комиссий FSCS и SPMD

FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.


Доходность на риск

FSCS vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 1818
Ранг коэф-та Мартина

SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSCSSPMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.83

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.30

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.25

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

5.41

-4.54

FSCS vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPMD равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSCSSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.83

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.04

Корреляция

Корреляция между FSCS и SPMD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и SPMD

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPMD в 1.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF
0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%0.00%0.00%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
1.37%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FSCS и SPMD

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и SPMD.


Загрузка...

Показатели просадок


FSCSSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-57.62%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-14.12%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-24.08%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-6.13%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-8.18%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.27%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и SPMD

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.53%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSCSSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

6.56%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

11.95%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

21.11%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

19.71%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

21.18%

+0.17%