PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FSCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SMID Capital Strength Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 4.93%/yr vs 2.38%/yr for ROBT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

FSCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-1.10%
3 года*
9.79%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.53%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-11.72%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Correlation

The correlation between FSCS and ROBT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.69

The correlation between FSCS and ROBT shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSCS и ROBT

Секторы
FSCS
ROBT

Финансовые услуги

26.6%
1.6%

Промышленность

24.4%
20.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

12.6%
1.4%

Недвижимость

5.0%

-

Технологии

4.8%
57.0%

Здравоохранение

4.6%
7.4%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

3.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FSCS
26.6%
ROBT
1.6%

Промышленность

FSCS
24.4%
ROBT
20.4%

Потребительский циклический сектор

FSCS
12.8%
ROBT
6.6%

Потребительский защитный сектор

FSCS
12.6%
ROBT
1.4%

Недвижимость

FSCS
5.0%
ROBT

-

Технологии

FSCS
4.8%
ROBT
57.0%

Здравоохранение

FSCS
4.6%
ROBT
7.4%

Сырьевые материалы

FSCS
4.0%
ROBT

-

Энергетика

FSCS
3.1%
ROBT
1.5%

Коммуникационные услуги

FSCS
2.0%
ROBT
4.1%

Коммунальные услуги

FSCS

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с CIBRFSCS с EPUFSCS с AIRRFSCS с IGLDFSCS с FDL
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FSCS vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.32

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
1.88

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.42

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

4.09

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ROBT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.32

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FSCS и ROBT

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, примерно равная максимальной просадке ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-44.47%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-21.66%

+13.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-27.68%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-43.26%

+22.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-1.73%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-15.97%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

7.53%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и ROBT

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.07%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.46%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

17.51%

-9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

23.32%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

25.18%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

25.48%

-4.28%

Сравнение комиссий FSCS и ROBT

FSCS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и ROBT

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and ROBT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.46%) compared to FSCS (3.07%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, FSCS leads with 4.93% vs 2.38% for ROBT. On fees, FSCS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSCS has performed better with a 4.93% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

FSCS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for ROBT.

FSCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ROBT is Technology Equities. FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.65% for ROBT.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор