PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSCS с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с KNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FSCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SMID Capital Strength Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 7.18%/yr vs 6.03%/yr for KNG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 9.14%.

FSCS

1 день
1.79%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
1.21%
С начала года
5.42%
1 год
5.49%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

KNG

1 день
2.21%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.42%
С начала года
9.14%
1 год
12.58%
3 года*
7.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		5.42%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-10.18%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.14%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%

Correlation

The correlation between FSCS and KNG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.81

The correlation between FSCS and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCS и KNG

Секторы
FSCS
KNG

Финансовые услуги

25.7%
12.8%

Промышленность

23.8%
20.2%

Потребительский защитный сектор

12.9%
23.6%

Потребительский циклический сектор

11.9%
5.3%

Технологии

5.9%
4.6%

Здравоохранение

5.0%
10.2%

Недвижимость

5.0%
4.6%

Сырьевые материалы

3.0%
10.2%

Энергетика

3.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.0%
5.7%

Финансовые услуги

FSCS
25.7%
KNG
12.8%

Промышленность

FSCS
23.8%
KNG
20.2%

Потребительский защитный сектор

FSCS
12.9%
KNG
23.6%

Потребительский циклический сектор

FSCS
11.9%
KNG
5.3%

Технологии

FSCS
5.9%
KNG
4.6%

Здравоохранение

FSCS
5.0%
KNG
10.2%

Недвижимость

FSCS
5.0%
KNG
4.6%

Сырьевые материалы

FSCS
3.0%
KNG
10.2%

Энергетика

FSCS
3.0%
KNG
2.9%

Коммуникационные услуги

FSCS
2.0%
KNG

-

Коммунальные услуги

FSCS
1.0%
KNG
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с AIRRFSCS с CIBRFSCS с EPUFSCS с IGLDFSCS с FDL
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FSCS vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCSKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.18

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.82

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

1.47

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

3.67

-2.20

FSCS vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCS и KNG

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-35.12%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-8.61%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-14.24%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-18.20%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.41%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-4.10%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.43%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и KNG

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.56%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.20%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.16%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

10.73%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

13.64%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

17.14%

+3.97%

Сравнение комиссий FSCS и KNG

FSCS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и KNG

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности KNG в 8.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.98%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.17%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and KNG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (4.20%) compared to FSCS (3.56%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FSCS leads with 7.18% vs 6.03% for KNG. On fees, FSCS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSCS has performed better with a 7.18% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.98% for FSCS.

FSCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while KNG is Dividend. FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.75% for KNG.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор