PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FSCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SMID Capital Strength Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 5.04%/yr vs 4.50%/yr for KNG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 3.13%.

FSCS

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.02%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-10.17%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between FSCS and KNG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.82

The correlation between FSCS and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCS и KNG

Секторы
FSCS
KNG

Финансовые услуги

26.6%
12.7%

Промышленность

24.4%
20.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

12.6%
23.5%

Недвижимость

5.0%
4.4%

Технологии

4.8%
4.3%

Здравоохранение

4.6%
10.1%

Сырьевые материалы

4.0%
10.2%

Энергетика

3.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Коммунальные услуги

-

6.1%

Финансовые услуги

FSCS
26.6%
KNG
12.7%

Промышленность

FSCS
24.4%
KNG
20.3%

Потребительский циклический сектор

FSCS
12.8%
KNG
5.5%

Потребительский защитный сектор

FSCS
12.6%
KNG
23.5%

Недвижимость

FSCS
5.0%
KNG
4.4%

Технологии

FSCS
4.8%
KNG
4.3%

Здравоохранение

FSCS
4.6%
KNG
10.1%

Сырьевые материалы

FSCS
4.0%
KNG
10.2%

Энергетика

FSCS
3.1%
KNG
3.0%

Коммуникационные услуги

FSCS
2.0%
KNG

-

Коммунальные услуги

FSCS

-

KNG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с AIRRFSCS с EPUFSCS с CIBRFSCS с IGLDFSCS с FDL
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FSCS vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 99
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.85

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.32

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.01

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

2.61

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.85

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FSCS и KNG

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-35.12%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-8.61%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-14.24%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-18.20%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-5.03%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-4.13%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.33%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и KNG

First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.26%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

7.44%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

10.22%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

13.60%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

17.18%

+4.02%

Сравнение комиссий FSCS и KNG

FSCS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и KNG

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and KNG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCS has higher volatility (2.96%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FSCS leads with 5.04% vs 4.50% for KNG. On fees, FSCS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSCS has performed better with a 5.04% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.91% for FSCS.

FSCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while KNG is Dividend. FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.75% for KNG.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор