Сравнение FSCS с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FSCS и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Capital Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSCS и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCS и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | -1.07% | 1.77% | 14.98% | 16.81% | -9.11% | 26.08% | 5.71% | 28.00% | -10.17% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCS показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FSCS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCS и KNG
FSCS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FSCS vs. KNG — Ранг доходности на риск
FSCS
KNG
Сравнение FSCS c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCS | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.47 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 1.70 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCS | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FSCS и KNG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCS и KNG
Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 0.91% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSCS и KNG
Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCS | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -35.12% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -10.55% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -18.20% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -6.79% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -4.10% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.94% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCS и KNG
First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCS | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.36% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 7.47% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 13.64% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 13.63% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 17.30% | +4.04% |