PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCRX с FSLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCRX с FSLCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSCRX (Fidelity Small Cap Discovery Fund) and FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSCRX returned 10.58%/yr vs 11.14%/yr for FSLCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSCRX charges 0.98%/yr vs 0.90%/yr for FSLCX.

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и FSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCRX показывает доходность 18.79%, что значительно ниже, чем у FSLCX с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям FSLCX по среднегодовой доходности: 10.58% против 11.14% соответственно.

FSCRX

1 день
1.05%
1 месяц
6.29%
С начала года
18.79%
6 месяцев
16.69%
1 год
34.21%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.58%

FSLCX

1 день
0.93%
1 месяц
7.81%
С начала года
22.66%
6 месяцев
20.12%
1 год
39.44%
3 года*
21.32%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCRX и FSLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		18.79%10.89%2.75%21.28%-16.68%35.66%6.87%27.31%-14.06%7.71%
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		22.66%14.95%9.27%19.70%-22.71%20.26%13.80%29.46%-11.70%13.78%

Correlation

The correlation between FSCRX and FSLCX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2000 г.

0.93

The correlation between FSCRX and FSLCX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Fidelity Small Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FSCRX:
FSCRX с PRNHXFSCRX с DFSCXFSCRX с NSVAXFSCRX с GCSIXFSCRX с GSITXFSCRX с FJACXFSCRX с NASDX
Часто сравнивают с FSLCX:
FSLCX с IWMFSLCX с FSSNXFSLCX с FDSCXFSLCX с VIOOFSLCX с SFSNXFSLCX с VTWOFSLCX с PSCI

Доходность на риск

FSCRX vs. FSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCRX
Ранг доходности на риск FSCRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FSLCX
Ранг доходности на риск FSLCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCRX c FSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCRXFSLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.17

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.08

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.34

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

11.77

-1.22

FSCRX vs. FSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLCX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и FSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и FSLCX

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки FSLCX в -61.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и FSLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCRXFSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-61.22%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-12.51%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-22.01%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-30.04%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.06%

-45.42%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-9.80%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.55%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и FSLCX

Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеют волатильность 6.89% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCRXFSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.17%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

14.94%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

19.32%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

21.14%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

21.31%

+0.48%

Сравнение комиссий FSCRX и FSLCX

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FSLCX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и FSLCX

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что меньше доходности FSLCX в 13.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		12.74%14.70%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.48%13.68%0.44%7.28%
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		13.13%14.91%1.86%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.25%8.92%3.85%10.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FSCRX and FSLCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSLCX has higher volatility (7.17%) compared to FSCRX (6.89%). In terms of maximum drawdown, FSCRX dropped -56.27% vs FSLCX's -61.22%.

FSLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCRX и FSLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор