Сравнение FSCRX с FSLCX
FSCRX (Fidelity Small Cap Discovery Fund) and FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSCRX returned 9.74%/yr vs 10.14%/yr for FSLCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSCRX charges 0.98%/yr vs 0.90%/yr for FSLCX.
Доходность
Сравнение доходности FSCRX и FSLCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCRX показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у FSLCX с доходностью 16.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSCRX имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции FSLCX немного впереди с 10.14%.
FSCRX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 9.74%
FSLCX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам FSCRX и FSLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 14.47% | 10.89% | 2.75% | 21.28% | -16.68% | 35.66% | 6.87% | 27.31% | -14.06% | 7.71% |
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 16.37% | 14.95% | 9.27% | 19.70% | -22.71% | 20.26% | 13.80% | 29.46% | -11.70% | 13.78% |
Correlation
The correlation between FSCRX and FSLCX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2000 г. | 0.93 |
The correlation between FSCRX and FSLCX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCRX vs. FSLCX — Ранг доходности на риск
FSCRX
FSLCX
Сравнение FSCRX c FSLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCRX | FSLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.80 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 9.89 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCRX | FSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.91 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FSCRX и FSLCX
Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки FSLCX в -61.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и FSLCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCRX | FSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -61.22% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -12.51% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.51% | -22.01% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -30.04% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.06% | -45.42% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -9.82% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.54% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCRX и FSLCX
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) составляет 5.83%, в то время как у Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCRX | FSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.16% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 13.79% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 18.37% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 20.97% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 21.23% | +0.49% |
Сравнение комиссий FSCRX и FSLCX
FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FSLCX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCRX и FSLCX
Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что сопоставимо с доходностью FSLCX в 12.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 12.84% | 14.70% | 13.03% | 4.44% | 11.56% | 6.12% | 2.79% | 7.46% | 35.48% | 13.68% | 0.44% | 7.28% |
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 12.81% | 14.91% | 1.86% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.25% | 8.92% | 3.85% | 10.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FSCRX and FSLCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSLCX has higher volatility (6.16%) compared to FSCRX (5.83%). In terms of maximum drawdown, FSCRX dropped -56.27% vs FSLCX's -61.22%.
FSLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCRX и FSLCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор