Сравнение FSCRX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCRX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCRX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | -4.64% | 10.89% | 2.75% | 21.28% | -16.68% | 35.66% | 6.87% | 27.31% | -14.06% | 7.71% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCRX показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции FSCRX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 8.07% против 7.66% соответственно.
FSCRX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.07%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCRX и DFISX
FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
FSCRX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
FSCRX
DFISX
Сравнение FSCRX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCRX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.66 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.15 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.04 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 7.97 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCRX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.66 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FSCRX и DFISX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCRX и DFISX
Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 15.41% | 14.70% | 13.03% | 4.44% | 11.56% | 6.12% | 2.79% | 7.46% | 35.48% | 13.68% | 0.44% | 7.28% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок FSCRX и DFISX
Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCRX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -60.66% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -11.96% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -35.06% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.06% | -43.00% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -11.77% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -11.69% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.06% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCRX и DFISX
Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 5.68% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCRX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.90% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 10.04% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 15.38% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 15.75% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 16.11% | +5.56% |