PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCRX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCRX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCRX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		-1.76%10.89%2.75%21.28%-16.68%35.66%6.87%6.50%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, FSCRX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

FSCRX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.32%
1 год
15.03%
3 года*
8.83%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.40%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FSCRX:
FSCRX с PRNHXFSCRX с DFSCXFSCRX с NSVAXFSCRX с GCSIXFSCRX с GSITXFSCRX с QQQFSCRX с FJACX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий FSCRX и AVUV

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

FSCRX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCRX
Ранг доходности на риск FSCRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCRX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCRXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.22

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.78

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.88

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

7.40

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCRX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCRXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.22

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.06

Корреляция

Корреляция между FSCRX и AVUV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и AVUV

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		14.96%14.70%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.48%13.68%0.44%7.28%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и AVUV

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCRXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-49.42%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-15.43%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-28.79%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-3.97%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.14%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.91%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и AVUV

Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCRXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.41%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.10%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

23.46%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

22.95%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

28.59%

-6.90%