Сравнение FSCO с YMAX
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock, while YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, FSCO returned -24.79% vs 1.21% for YMAX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -0.45%.
FSCO
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -17.27%
- 1 год
- -24.79%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCO и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -19.22% | 3.68% | 34.17% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -0.45% | 6.04% | 26.90% |
Correlation
The correlation between FSCO and YMAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCO vs. YMAX — Ранг доходности на риск
FSCO
YMAX
Сравнение FSCO c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCO | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.03 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.05 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.11 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCO и YMAX
Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCO | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -26.13% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -26.13% | -9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -11.74% | -17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -6.37% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.59% | 11.14% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и YMAX
Текущая волатильность для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) составляет 5.86%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что FSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCO | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 10.24% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.49% | 19.15% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 23.11% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 23.49% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 23.49% | +4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и YMAX
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.32%, что меньше доходности YMAX в 75.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.32% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 75.03% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSCO and YMAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (10.24%) compared to FSCO (5.86%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs YMAX's -26.13%.
YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCO и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор