PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCO с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCO с FAAR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock, while FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by First Trust. Over the past 3 years, FSCO returned 13.96%/yr vs 10.03%/yr for FAAR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSCO и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCO показывает доходность -19.42%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 17.40%.

FSCO

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-19.42%
6 месяцев
-16.23%
1 год
-24.43%
3 года*
13.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.10%
1 год
28.26%
3 года*
10.03%
5 лет*
7.50%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCO и FAAR

2026 (YTD)2025202420232022
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-19.42%3.68%34.88%36.98%-3.98%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		17.40%8.07%5.97%-5.63%0.29%

Correlation

The correlation between FSCO and FAAR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Opportunities Corp.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с ASGIFSCO с BXSL
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

FSCO vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCO c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCOFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.15

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
3.08

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.37

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.71

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

14.66

-16.01

FSCO vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCO на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCO и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCO и FAAR

Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCOFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.53%

-18.03%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-7.66%

-27.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

-11.54%

-23.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.65%

-7.66%

-21.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-7.82%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.22%

1.93%

+16.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCO и FAAR

FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCOFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

2.82%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.61%

9.80%

+12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

13.30%

+14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.15%

12.97%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.15%

11.55%

+16.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCO и FAAR

Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.36%, что больше доходности FAAR в 9.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.80%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		16.36%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCO and FAAR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCO has higher volatility (5.88%) compared to FAAR (2.82%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs FAAR's -18.03%.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCO и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор