PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCO с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCO с FAAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock, while FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by First Trust. Over the past 3 years, FSCO returned 15.11%/yr vs 11.79%/yr for FAAR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FSCO и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCO показывает доходность -18.38%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.73%.

FSCO

1 день
-1.22%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-18.38%
6 месяцев
-13.63%
1 год
-23.27%
3 года*
15.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCO и FAAR

2026 (YTD)2025202420232022
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-18.38%3.68%34.88%36.98%7.16%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.07%5.97%-5.63%0.82%

Correlation

The correlation between FSCO and FAAR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Opportunities Corp.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с ASGI
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

FSCO vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 88
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCO c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCOFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
3.04

-3.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
4.23

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.52

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

8.44

-9.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

23.64

-25.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCO vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCO на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCO и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCOFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

3.04

-3.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FSCO и FAAR

Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCOFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.53%

-18.03%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-4.85%

-30.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

-11.54%

-23.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.73%

-1.11%

-27.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-7.85%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.89%

1.73%

+15.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCO и FAAR

FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCOFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.44%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

9.72%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.07%

13.48%

+13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

13.02%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.71%

11.51%

+16.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCO и FAAR

Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что больше доходности FAAR в 9.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		16.15%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCO and FAAR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCO has higher volatility (5.19%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs FAAR's -18.03%.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCO и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор