Сравнение FSCO с CMDT
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock, while CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) is Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Over the past 3 years, FSCO returned 11.76%/yr vs 13.00%/yr for CMDT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность -17.89%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 17.48%.
FSCO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -20.17%
- С начала года
- -17.89%
- 1 год
- -23.85%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 14.65%
- С начала года
- 17.48%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCO и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -17.89% | 3.68% | 34.88% | 44.64% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 17.48% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between FSCO and CMDT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCO vs. CMDT — Ранг доходности на риск
FSCO
CMDT
Сравнение FSCO c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCO | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.00 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 7.54 | -8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCO и CMDT
Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCO | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -13.23% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -13.23% | -22.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | -13.23% | -22.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.31% | -7.94% | -20.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -2.93% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 3.50% | +15.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и CMDT
FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCO | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.44% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 11.04% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 12.91% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 12.32% | +15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 12.32% | +15.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и CMDT
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.06%, что больше доходности CMDT в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.63% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.06% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
FSCO and CMDT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCO has higher volatility (4.77%) compared to CMDT (4.44%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs CMDT's -13.23%.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCO и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор