Сравнение FSCO с AMLP
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 3 years, FSCO returned 11.22%/yr vs 19.15%/yr for AMLP. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность -15.19%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 20.23%.
FSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -10.39%
- С начала года
- -15.19%
- 1 год
- -25.17%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.68%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | $73.87M | $62.93M | $74.06M |
| $4.59M | $4.49M | $5.07M |
Сравнение доходности по годам FSCO и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -15.19% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | -3.98% |
AMLP Alerian MLP ETF | 20.23% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | -6.60% |
Correlation
The correlation between FSCO and AMLP is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between FSCO and AMLP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCO vs. AMLP — Ранг доходности на риск
FSCO
AMLP
Сравнение FSCO c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCO | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.39 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 6.69 | -7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCO и AMLP
Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCO | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -77.19% | +41.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -8.25% | -27.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | -14.27% | -21.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.95% | -1.74% | -24.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -17.25% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 2.94% | +17.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и AMLP
Текущая волатильность для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) составляет 3.65%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что FSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCO | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.90% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.45% | 9.73% | +12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 12.53% | +15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 19.34% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.83% | 27.65% | +0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и AMLP
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%, что больше доходности AMLP в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.40% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 15.54% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSCO and AMLP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMLP has higher volatility (3.90%) compared to FSCO (3.65%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs AMLP's -77.19%.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCO и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор