Сравнение FSCO с AMLP
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 3 years, FSCO returned 11.76%/yr vs 19.61%/yr for AMLP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность -17.89%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%.
FSCO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -20.17%
- С начала года
- -17.89%
- 1 год
- -23.85%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMLP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.27%
- С начала года
- 19.32%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам FSCO и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -17.89% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | -3.98% |
AMLP Alerian MLP ETF | 19.32% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | -6.60% |
Correlation
The correlation between FSCO and AMLP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between FSCO and AMLP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCO vs. AMLP — Ранг доходности на риск
FSCO
AMLP
Сравнение FSCO c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCO | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.28 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.27 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 6.33 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCO и AMLP
Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCO | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -77.19% | +41.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -8.94% | -26.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | -14.27% | -21.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.31% | -1.62% | -26.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -17.31% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 3.20% | +16.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и AMLP
Текущая волатильность для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) составляет 4.77%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что FSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCO | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.08% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 9.66% | +12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 12.59% | +15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 19.68% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 27.64% | +0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и AMLP
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.06%, что больше доходности AMLP в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.45% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.06% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSCO and AMLP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMLP has higher volatility (5.08%) compared to FSCO (4.77%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs AMLP's -77.19%.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCO и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор