PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSCO с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FSCO и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCO показывает доходность -17.89%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%.


FSCO

1 день
0.42%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
-20.17%
С начала года
-17.89%
1 год
-23.85%
3 года*
11.76%
5 лет*
10 лет*

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCO и AMLP


2026 (YTD)2025202420232022
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.
-17.89%3.68%34.88%36.98%-3.98%
AMLP
Alerian MLP ETF
19.32%5.78%22.76%21.40%-6.60%

Correlation

The correlation between FSCO and AMLP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г.

0.13

The correlation between FSCO and AMLP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FS Credit Opportunities Corp.

Alerian MLP ETF

Доходность на риск

FSCO vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1414
Ранг коэф-та Мартина

AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCO c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FSCOAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.28

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.27

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

6.33

-7.56

FSCO vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCO на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCO и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCO и AMLP

Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и AMLP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSCOAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.53%

-77.19%

+41.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-8.94%

-26.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

-14.27%

-21.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.31%

-1.62%

-26.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-17.31%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

3.20%

+16.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCO и AMLP

Текущая волатильность для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) составляет 4.77%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что FSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSCOAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.08%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

9.66%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

12.59%

+15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.00%

19.68%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.00%

27.64%

+0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCO и AMLP

Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.06%, что больше доходности AMLP в 7.45%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF
7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.
16.06%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FSCO and AMLP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (5.08%) compared to FSCO (4.77%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCO и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор