PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCDX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCDX с BOSOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

FSCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности FSCDX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCDX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A		0.63%11.85%-2.52%18.29%-20.70%31.22%17.13%32.31%-16.38%13.77%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-4.10%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, FSCDX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции FSCDX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 8.24% против 9.28% соответственно.

FSCDX

1 день
-1.75%
1 месяц
-7.93%
С начала года
0.63%
6 месяцев
4.06%
1 год
22.66%
3 года*
7.26%
5 лет*
3.36%
10 лет*
8.24%

BOSOX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.75%
1 год
-4.04%
3 года*
3.34%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с FSCDX:
FSCDX с FNWFXFSCDX с FCAGXFSCDX с VTWOFSCDX с VIGAXFSCDX с ISCGFSCDX с AZBIXFSCDX с FZROX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий FSCDX и BOSOX

FSCDX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

FSCDX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCDX
Ранг доходности на риск FSCDX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCDX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCDX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCDX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCDX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCDXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

-0.13

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

-0.05

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.33

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

-1.03

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCDX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCDX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCDX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCDXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.13

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.20

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между FSCDX и BOSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCDX и BOSOX

Дивидендная доходность FSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BOSOX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A		1.90%1.92%0.00%1.36%5.36%10.98%2.70%3.97%14.60%14.03%2.35%8.39%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.60%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок FSCDX и BOSOX

Максимальная просадка FSCDX за все время составила -50.10%, примерно равная максимальной просадке BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCDX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCDXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.10%

-51.32%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-11.89%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-22.36%

-13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-36.79%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-16.07%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-7.26%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.82%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCDX и BOSOX

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FSCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCDXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.10%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

10.48%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

18.96%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

17.82%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

19.56%

+2.34%