PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCDX с FCAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCDX с FCAGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCDX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A) and FCAGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A) are both mutual funds - FSCDX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FCAGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSCDX returned 9.72%/yr vs 14.41%/yr for FCAGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSCDX charges 1.22%/yr vs 1.29%/yr for FCAGX.

Доходность

Сравнение доходности FSCDX и FCAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSCDX показывает доходность 18.39%, а FCAGX немного выше – 18.45%. За последние 10 лет акции FSCDX уступали акциям FCAGX по среднегодовой доходности: 9.72% против 14.41% соответственно.

FSCDX

1 день
0.99%
1 месяц
2.97%
С начала года
18.39%
6 месяцев
16.57%
1 год
37.58%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.72%

FCAGX

1 день
0.82%
1 месяц
4.19%
С начала года
18.45%
6 месяцев
16.46%
1 год
37.60%
3 года*
20.48%
5 лет*
8.06%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCDX и FCAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A		18.39%11.85%-2.52%18.29%-20.70%31.22%17.13%32.31%-16.38%13.77%
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		18.45%10.88%20.21%18.72%-25.57%10.19%36.01%35.97%-4.85%28.62%

Correlation

The correlation between FSCDX and FCAGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г.

0.93

The correlation between FSCDX and FCAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с FSCDX:
FSCDX с FNWFXFSCDX с VTWOFSCDX с ISCGFSCDX с VIGAXFSCDX с FSELXFSCDX с VSCPXFSCDX с FZROX
Часто сравнивают с FCAGX:
FCAGX с SCHBFCAGX с FCDAXFCAGX с TQSIXFCAGX с CSMCXFCAGX с SPYFCAGX с FCVAXFCAGX с VFV.TO

Доходность на риск

FSCDX vs. FCAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCDX
Ранг доходности на риск FSCDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCDX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FCAGX
Ранг доходности на риск FCAGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCDX c FCAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCDXFCAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.87

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.56

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.01

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

12.10

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCDX vs. FCAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCDX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCAGX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCDX и FCAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCDXFCAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.87

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FSCDX и FCAGX

Максимальная просадка FSCDX за все время составила -50.10%, что меньше максимальной просадки FCAGX в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCDX и FCAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCDXFCAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.10%

-61.19%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-13.19%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-28.76%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-39.13%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-39.13%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.37%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-11.49%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.27%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCDX и FCAGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) составляет 5.55%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FSCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCDXFCAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.51%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

16.33%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

21.22%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

23.47%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

22.85%

-0.86%

Сравнение комиссий FSCDX и FCAGX

FSCDX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии FCAGX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCDX и FCAGX

Дивидендная доходность FSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FCAGX в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		5.86%6.94%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%
FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A		1.62%1.92%0.00%1.36%5.36%10.98%2.70%3.97%14.60%14.03%2.35%8.39%

Часто задаваемые вопросы

FSCDX and FCAGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCAGX has higher volatility (6.51%) compared to FSCDX (5.55%). In terms of maximum drawdown, FSCDX dropped -50.10% vs FCAGX's -61.19%.

FSCDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCDX и FCAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор