PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCDX с ISCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCDX с ISCG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG).

FSCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCDX или ISCG.

Корреляция

Корреляция между FSCDX и ISCG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSCDX и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCDX:

-0.54

ISCG:

0.07

Коэф-т Сортино

FSCDX:

-0.57

ISCG:

0.31

Коэф-т Омега

FSCDX:

0.92

ISCG:

1.04

Коэф-т Кальмара

FSCDX:

-0.34

ISCG:

0.02

Коэф-т Мартина

FSCDX:

-0.93

ISCG:

0.26

Индекс Язвы

FSCDX:

14.14%

ISCG:

8.54%

Дневная вол-ть

FSCDX:

25.31%

ISCG:

24.08%

Макс. просадка

FSCDX:

-51.19%

ISCG:

-100.00%

Текущая просадка

FSCDX:

-30.19%

ISCG:

-99.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSCDX показывает доходность -7.00%, а ISCG немного выше – -6.78%. За последние 10 лет акции FSCDX уступали акциям ISCG по среднегодовой доходности: -0.86% против 7.60% соответственно.

FSCDX

С начала года

-7.00%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-23.43%

1 год

-13.48%

5 лет

5.68%

10 лет

-0.86%

ISCG

С начала года

-6.78%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

-12.41%

1 год

1.94%

5 лет

7.15%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSCDX и ISCG

FSCDX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.

FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCDX и ISCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCDX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг риск-скорректированной доходности ISCG, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCDX c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCDX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа ISCG равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCDX и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCDX и ISCG

Дивидендная доходность FSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности ISCG в 0.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A		1.87%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.30%0.44%0.68%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.91%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%0.56%

Просадки

Сравнение просадок FSCDX и ISCG

Максимальная просадка FSCDX за все время составила -51.19%, что меньше максимальной просадки ISCG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCDX и ISCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSCDX и ISCG

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) составляет 7.29%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что FSCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...