PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCDX с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCDX с ISCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCDX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both funds - FSCDX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while ISCG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Over the past 10 years, FSCDX returned 9.72%/yr vs 11.37%/yr for ISCG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FSCDX charges 1.22%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.

Доходность

Сравнение доходности FSCDX и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCDX показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у ISCG с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции FSCDX уступали акциям ISCG по среднегодовой доходности: 9.72% против 11.37% соответственно.

FSCDX

1 день
0.99%
1 месяц
2.97%
С начала года
18.39%
6 месяцев
16.57%
1 год
37.58%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.72%

ISCG

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.64%
3 года*
17.01%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCDX и ISCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A		18.39%11.85%-2.52%18.29%-20.70%31.22%17.13%32.31%-16.38%13.77%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		12.92%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%

Correlation

The correlation between FSCDX and ISCG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2004 г.

0.90

The correlation between FSCDX and ISCG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FSCDX:
FSCDX с FNWFXFSCDX с FCAGXFSCDX с VTWOFSCDX с VIGAXFSCDX с FSELXFSCDX с VSCPXFSCDX с FZROX
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR

Доходность на риск

FSCDX vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCDX
Ранг доходности на риск FSCDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCDX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCDX c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCDXISCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.70

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.40

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.69

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

10.31

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCDX vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCDX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа ISCG равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCDX и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCDXISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.70

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FSCDX и ISCG

Максимальная просадка FSCDX за все время составила -50.10%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCDX и ISCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCDXISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.10%

-57.72%

+7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-11.43%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-26.71%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-37.80%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-41.48%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.93%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-11.63%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.98%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCDX и ISCG

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что FSCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCDXISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.93%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

13.09%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

18.13%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

22.95%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

23.16%

-1.17%

Сравнение комиссий FSCDX и ISCG

FSCDX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCDX и ISCG

Дивидендная доходность FSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности ISCG в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A		1.62%1.92%0.00%1.36%5.36%10.98%2.70%3.97%14.60%14.03%2.35%8.39%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%

Часто задаваемые вопросы

FSCDX and ISCG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCDX has higher volatility (5.55%) compared to ISCG (4.93%). In terms of maximum drawdown, FSCDX dropped -50.10% vs ISCG's -57.72%.

FSCDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCDX и ISCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор