Сравнение FSCDX с ISCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG).
FSCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCDX и ISCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCDX и ISCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCDX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A | 0.63% | 11.85% | -2.52% | 18.29% | -20.70% | 31.22% | 17.13% | 32.31% | -16.38% | 13.77% |
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | -1.05% | 12.88% | 13.35% | 23.13% | -26.75% | -1.26% | 43.41% | 27.66% | -6.91% | 24.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCDX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у ISCG с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции FSCDX уступали акциям ISCG по среднегодовой доходности: 8.24% против 10.56% соответственно.
FSCDX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 8.24%
ISCG
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCDX и ISCG
FSCDX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.
Доходность на риск
FSCDX vs. ISCG — Ранг доходности на риск
FSCDX
ISCG
Сравнение FSCDX c ISCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCDX | ISCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.50 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.58 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 6.35 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCDX | ISCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.10 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FSCDX и ISCG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCDX и ISCG
Дивидендная доходность FSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ISCG в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCDX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A | 1.90% | 1.92% | 0.00% | 1.36% | 5.36% | 10.98% | 2.70% | 3.97% | 14.60% | 14.03% | 2.35% | 8.39% |
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.64% | 0.61% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок FSCDX и ISCG
Максимальная просадка FSCDX за все время составила -50.10%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCDX и ISCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCDX | ISCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.10% | -57.72% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -14.09% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -37.80% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -41.48% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -8.39% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -11.71% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.50% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCDX и ISCG
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) составляет 6.42%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что FSCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCDX | ISCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 7.39% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 14.01% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 23.33% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 22.98% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 23.12% | -1.22% |