Сравнение FSCDX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
FSCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCDX и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCDX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCDX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A | 4.02% | 11.85% | -2.52% | 18.29% | -20.70% | 31.22% | 17.13% | 32.31% | -16.38% | 13.77% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCDX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции FSCDX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 8.59% против 9.96% соответственно.
FSCDX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 8.59%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCDX и VTWO
FSCDX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
FSCDX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
FSCDX
VTWO
Сравнение FSCDX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCDX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.70 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.91 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 7.12 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCDX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.16 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FSCDX и VTWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCDX и VTWO
Дивидендная доходность FSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCDX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A | 1.84% | 1.92% | 0.00% | 1.36% | 5.36% | 10.98% | 2.70% | 3.97% | 14.60% | 14.03% | 2.35% | 8.39% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок FSCDX и VTWO
Максимальная просадка FSCDX за все время составила -50.10%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCDX и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCDX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.10% | -41.19% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -13.90% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -31.88% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -41.19% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -7.29% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -8.47% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.74% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCDX и VTWO
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 7.38% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCDX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.38% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 14.44% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 23.29% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 22.49% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 23.04% | -1.11% |