PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCDX с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCDX с VTWO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

FSCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCDX или VTWO.

Корреляция

Корреляция между FSCDX и VTWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSCDX и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCDX:

-0.54

VTWO:

-0.05

Коэф-т Сортино

FSCDX:

-0.57

VTWO:

0.13

Коэф-т Омега

FSCDX:

0.92

VTWO:

1.02

Коэф-т Кальмара

FSCDX:

-0.34

VTWO:

-0.03

Коэф-т Мартина

FSCDX:

-0.93

VTWO:

-0.07

Индекс Язвы

FSCDX:

14.14%

VTWO:

9.36%

Дневная вол-ть

FSCDX:

25.31%

VTWO:

24.18%

Макс. просадка

FSCDX:

-51.19%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

FSCDX:

-30.19%

VTWO:

-16.68%

Доходность по периодам

С начала года, FSCDX показывает доходность -7.00%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью -8.88%. За последние 10 лет акции FSCDX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: -0.86% против 6.59% соответственно.

FSCDX

С начала года

-7.00%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-23.43%

1 год

-13.48%

5 лет

5.68%

10 лет

-0.86%

VTWO

С начала года

-8.88%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

-15.21%

1 год

-0.41%

5 лет

10.38%

10 лет

6.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSCDX и VTWO

FSCDX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.

FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCDX и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCDX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCDX c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCDX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCDX и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCDX и VTWO

Дивидендная доходность FSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VTWO в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A		1.87%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.30%0.44%0.68%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.42%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FSCDX и VTWO

Максимальная просадка FSCDX за все время составила -51.19%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCDX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSCDX и VTWO

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 7.29% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...