PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCDX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCDX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

FSCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCDX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCDX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A		4.02%11.85%-2.52%18.29%-20.70%31.22%17.13%32.31%-16.38%13.77%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, FSCDX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FSCDX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 8.59% против 10.51% соответственно.

FSCDX

1 день
3.36%
1 месяц
-5.29%
С начала года
4.02%
6 месяцев
7.78%
1 год
26.23%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.76%
10 лет*
8.59%

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FSCDX:
FSCDX с FNWFXFSCDX с FCAGXFSCDX с VTWOFSCDX с VIGAXFSCDX с ISCGFSCDX с AZBIXFSCDX с FZROX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий FSCDX и VSCPX

FSCDX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FSCDX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCDX
Ранг доходности на риск FSCDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCDX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCDXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.91

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.41

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.38

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

5.96

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCDX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCDX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа VSCPX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCDX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCDXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.91

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между FSCDX и VSCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCDX и VSCPX

Дивидендная доходность FSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A		1.84%1.92%0.00%1.36%5.36%10.98%2.70%3.97%14.60%14.03%2.35%8.39%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FSCDX и VSCPX

Максимальная просадка FSCDX за все время составила -50.10%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCDX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCDXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.10%

-41.81%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-14.29%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-28.13%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-41.81%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-6.11%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-6.55%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.32%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCDX и VSCPX

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FSCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCDXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

6.81%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.60%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

21.79%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

20.74%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

21.55%

+0.38%