Сравнение FSCDX с VIGAX
FSCDX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FSCDX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, FSCDX returned 10.07%/yr vs 17.77%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. FSCDX charges 1.22%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.
Доходность
Сравнение доходности FSCDX и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCDX показывает доходность 24.49%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции FSCDX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 10.07% против 17.77% соответственно.
FSCDX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 16.96%
- С начала года
- 24.49%
- 1 год
- 35.11%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 10.07%
- Всё время*
- 9.79%
VIGAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 14.62%
- С начала года
- 9.76%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 17.77%
- Всё время*
- 9.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSCDX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCDX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A | 24.49% | 11.85% | -2.52% | 18.29% | -20.70% | 31.22% | 17.13% | 32.31% | -16.38% | 13.77% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 9.76% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Correlation
The correlation between FSCDX and VIGAX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between FSCDX and VIGAX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCDX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
FSCDX
VIGAX
Сравнение FSCDX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCDX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 1.11 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 3.55 | +10.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCDX и VIGAX
Максимальная просадка FSCDX за все время составила -50.10%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCDX и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCDX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.10% | -50.66% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -16.51% | +7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -23.04% | -12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -35.63% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -35.63% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.24% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -11.91% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 5.17% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCDX и VIGAX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FSCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCDX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 6.23% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 14.55% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 17.92% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 22.67% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 21.72% | +0.29% |
Сравнение комиссий FSCDX и VIGAX
FSCDX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCDX и VIGAX
Дивидендная доходность FSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VIGAX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCDX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A | 1.54% | 1.92% | 0.00% | 1.36% | 5.36% | 10.98% | 2.70% | 3.97% | 14.60% | 14.03% | 2.35% | 8.39% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.37% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
FSCDX and VIGAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIGAX has higher volatility (6.23%) compared to FSCDX (4.93%). In terms of maximum drawdown, FSCDX dropped -50.10% vs VIGAX's -50.66%.
FSCDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCDX и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор