PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCDX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCDX с VIGAX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

FSCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCDX или VIGAX.

Корреляция

Корреляция между FSCDX и VIGAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSCDX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCDX:

-0.54

VIGAX:

0.54

Коэф-т Сортино

FSCDX:

-0.57

VIGAX:

0.91

Коэф-т Омега

FSCDX:

0.92

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSCDX:

-0.34

VIGAX:

0.59

Коэф-т Мартина

FSCDX:

-0.93

VIGAX:

2.00

Индекс Язвы

FSCDX:

14.14%

VIGAX:

6.73%

Дневная вол-ть

FSCDX:

25.31%

VIGAX:

25.10%

Макс. просадка

FSCDX:

-51.19%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

FSCDX:

-30.19%

VIGAX:

-9.19%

Доходность по периодам

С начала года, FSCDX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции FSCDX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: -0.95% против 14.56% соответственно.

FSCDX

С начала года

-7.00%

1 месяц

7.91%

6 месяцев

-23.43%

1 год

-13.48%

5 лет

6.42%

10 лет

-0.95%

VIGAX

С начала года

-5.39%

1 месяц

7.61%

6 месяцев

-4.64%

1 год

13.33%

5 лет

17.04%

10 лет

14.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSCDX и VIGAX

FSCDX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCDX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCDX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCDX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCDX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCDX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCDX и VIGAX

Дивидендная доходность FSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VIGAX в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSCDX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A		1.87%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.30%0.44%0.68%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.49%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FSCDX и VIGAX

Максимальная просадка FSCDX за все время составила -51.19%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCDX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSCDX и VIGAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) составляет 7.29%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что FSCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...