Сравнение FSCDX с FSELX
FSCDX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both mutual funds - FSCDX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSCDX returned 9.72%/yr vs 39.21%/yr for FSELX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCDX charges 1.22%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.
Доходность
Сравнение доходности FSCDX и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCDX показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 85.56%. За последние 10 лет акции FSCDX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 9.72% против 39.21% соответственно.
FSCDX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 37.58%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.72%
FSELX
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 26.53%
- С начала года
- 85.56%
- 6 месяцев
- 83.27%
- 1 год
- 166.37%
- 3 года*
- 68.85%
- 5 лет*
- 46.95%
- 10 лет*
- 39.21%
Сравнение доходности по годам FSCDX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCDX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A | 18.39% | 11.85% | -2.52% | 18.29% | -20.70% | 31.22% | 17.13% | 32.31% | -16.38% | 13.77% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 85.56% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Correlation
The correlation between FSCDX and FSELX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1998 г. | 0.73 |
The correlation between FSCDX and FSELX shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCDX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
FSCDX
FSELX
Сравнение FSCDX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCDX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.71 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 12.18 | -7.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.18 | 46.77 | -30.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCDX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 5.35 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.21 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.12 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FSCDX и FSELX
Максимальная просадка FSCDX за все время составила -50.10%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCDX и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCDX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.10% | -82.54% | +32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -14.38% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -36.31% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -46.37% | +10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -46.37% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -28.70% | +17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.74% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCDX и FSELX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A (FSCDX) составляет 5.55%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что FSCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCDX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 12.01% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 25.42% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 32.74% | -15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 38.97% | -16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 35.07% | -13.08% |
Сравнение комиссий FSCDX и FSELX
FSCDX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCDX и FSELX
Дивидендная доходность FSCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FSELX в 8.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCDX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class A | 1.62% | 1.92% | 0.00% | 1.36% | 5.36% | 10.98% | 2.70% | 3.97% | 14.60% | 14.03% | 2.35% | 8.39% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 8.83% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Часто задаваемые вопросы
FSCDX and FSELX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSELX has higher volatility (12.01%) compared to FSCDX (5.55%). In terms of maximum drawdown, FSCDX dropped -50.10% vs FSELX's -82.54%.
FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (5.35 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCDX и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор