PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCC с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCC с SCHA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FSCC is actively managed, while SCHA is passively managed. Over the past year, FSCC returned 41.40% vs 41.81% for SCHA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности FSCC и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCC показывает доходность 19.40%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 22.53%.

FSCC

1 день
-1.00%
1 месяц
3.72%
С начала года
19.40%
6 месяцев
17.22%
1 год
41.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHA

1 день
-1.72%
1 месяц
4.56%
С начала года
22.53%
6 месяцев
20.00%
1 год
41.81%
3 года*
19.85%
5 лет*
7.30%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCC и SCHA

2026 (YTD)20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		19.40%15.30%2.15%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.53%11.60%2.22%

Correlation

The correlation between FSCC and SCHA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.96

The correlation between FSCC and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCC и SCHA

Секторы
FSCC
SCHA

Промышленность

20.7%
15.4%

Технологии

17.6%
24.3%

Здравоохранение

17.5%
13.8%

Финансовые услуги

17.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.2%

Недвижимость

6.2%
5.8%

Энергетика

4.3%
4.8%

Сырьевые материалы

3.5%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.3%

Коммунальные услуги

1.7%
2.1%

Промышленность

FSCC
20.7%
SCHA
15.4%

Технологии

FSCC
17.6%
SCHA
24.3%

Здравоохранение

FSCC
17.5%
SCHA
13.8%

Финансовые услуги

FSCC
17.1%
SCHA
15.4%

Потребительский циклический сектор

FSCC
7.1%
SCHA
9.2%

Недвижимость

FSCC
6.2%
SCHA
5.8%

Энергетика

FSCC
4.3%
SCHA
4.8%

Сырьевые материалы

FSCC
3.5%
SCHA
4.1%

Потребительский защитный сектор

FSCC
2.5%
SCHA
2.5%

Коммуникационные услуги

FSCC
1.9%
SCHA
2.3%

Коммунальные услуги

FSCC
1.7%
SCHA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с FLCVFSCC с FDMFSCC с CSBFSCC с FGSM
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

FSCC vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCC c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCCSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.24

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.11

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

4.42

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

16.18

-2.45

FSCC vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCC и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCC и SCHA

Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-42.41%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.50%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-7.56%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.59%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCC и SCHA

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) составляет 6.30%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.71%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

13.92%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

18.77%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

22.05%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

22.75%

-0.40%

Сравнение комиссий FSCC и SCHA

FSCC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCC и SCHA

Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SCHA в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.23%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FSCC and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (6.71%) compared to FSCC (6.30%). In terms of maximum drawdown, FSCC dropped -27.17% vs SCHA's -42.41%.

On 1-year performance, SCHA leads with 41.81% vs 41.40% for FSCC. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FSCC has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHA has performed better with a 41.81% return vs 41.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.36% for FSCC.

SCHA has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.23% for FSCC.

They also come from different issuers: Federated Hermes and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCC и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор