Сравнение FSCC с MKTN
FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) are both exchange-traded funds - FSCC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Federated Hermes, while MKTN is a Long-Short fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FSCC и MKTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCC показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у MKTN с доходностью 1.27%.
FSCC
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 38.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKTN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCC и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 15.26% | 2.65% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 1.27% | 3.53% |
Correlation
The correlation between FSCC and MKTN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCC vs. MKTN — Ранг доходности на риск
FSCC
MKTN
Сравнение FSCC c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCC | MKTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCC | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FSCC и MKTN
Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и MKTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCC | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -4.13% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -0.65% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -1.13% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCC и MKTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCC | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 6.81% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 6.81% | +15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 6.81% | +15.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCC и MKTN
Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности MKTN в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 0.23% | 0.27% | 0.16% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.50% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSCC and MKTN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKTN has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.23% for FSCC.
FSCC is categorized as Small Cap Blend Equities, while MKTN is Long-Short.
Подберите оптимальное распределение для FSCC и MKTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор