Сравнение FSCC с FLCV
FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) и FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) — оба биржевые фонды: FSCC — это Small Cap Blend Equities, активно управляемый Federated Hermes, а FLCV — Large Cap Value Equities, активно управляемый Federated Hermes. Оба фонда управляются активно. За последний год FSCC показал 40.18% против 25.65% у FLCV. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FSCC взимает 0.36% в год против 0.32% у FLCV.
Доходность
Сравнение доходности FSCC и FLCV
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FSCC показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у FLCV с доходностью 5.32%.
FSCC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCV
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCC и FLCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 4.50% | 15.30% | 2.19% |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 5.32% | 15.64% | 6.56% |
Корреляция
Корреляция между FSCC и FLCV составляет 0.83 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.83 |
Корреляция между FSCC и FLCV остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.83 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение комиссий FSCC и FLCV
FSCC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FLCV в 0.32%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCC vs. FLCV — Ранг доходности на риск
FSCC
FLCV
Сравнение FSCC c FLCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCC | FLCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 2.03 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 2.87 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 5.79 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 21.25 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCC | FLCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.10 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок FSCC и FLCV
Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки FLCV в -15.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и FLCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCC | FLCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -15.93% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -5.70% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | 0.00% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -2.19% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.55% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCC и FLCV
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что FSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCC | FLCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 4.27% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 9.07% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 14.81% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 15.32% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 15.32% | +7.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCC и FLCV
Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FLCV в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 0.26% | 0.27% | 0.16% |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 0.78% | 0.83% | 0.24% |