PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCC с FGSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCC с FGSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - FSCC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Federated Hermes, while FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. Over the past year, FSCC returned 38.08% vs 32.27% for FGSM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.90%/yr for FGSM.

Доходность

Сравнение доходности FSCC и FGSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCC показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у FGSM с доходностью 13.99%.

FSCC

1 день
-1.31%
1 месяц
2.28%
С начала года
15.26%
6 месяцев
13.86%
1 год
38.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGSM

1 день
-0.71%
1 месяц
2.97%
С начала года
13.99%
6 месяцев
14.77%
1 год
32.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCC и FGSM

2026 (YTD)20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		15.26%15.30%-0.80%
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		13.99%21.33%0.24%

Correlation

The correlation between FSCC and FGSM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between FSCC and FGSM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с SMCPFSCC с FDMFSCC с FLCVFSCC с CSB
Часто сравнивают с FGSM:
FGSM с FARXFGSM с FINTFGSM с ABLSFGSM с FCBDFGSM с FOPCFGSM с FLCEFGSM с SCDV

Доходность на риск

FSCC vs. FGSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCC c FGSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCCFGSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.19

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.11

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.29

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

12.79

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCC vs. FGSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGSM равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCC и FGSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCCFGSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.19

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.44

-0.62

Просадки

Сравнение просадок FSCC и FGSM

Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки FGSM в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и FGSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCFGSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-17.72%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.84%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.80%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-2.21%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.53%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCC и FGSM

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCFGSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.40%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

11.03%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

14.80%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

17.81%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

17.81%

+4.49%

Сравнение комиссий FSCC и FGSM

FSCC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FGSM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCC и FGSM

Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FGSM в 1.36%

ПозицияTTM20252024
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		1.36%1.56%0.00%
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.23%0.27%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FSCC and FGSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSCC has higher volatility (5.62%) compared to FGSM (4.40%). In terms of maximum drawdown, FSCC dropped -27.17% vs FGSM's -17.72%.

On 1-year performance, FSCC leads with 38.08% vs 32.27% for FGSM. On fees, FSCC is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FGSM has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSCC has performed better with a 38.08% return vs 32.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.

FGSM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.23% for FSCC.

FSCC is categorized as Small Cap Blend Equities, while FGSM is Global Equities. They also come from different issuers: Federated Hermes and Frontier. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.90% for FGSM.

FGSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCC и FGSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор