PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSCC с FLCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCC с FLCC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FSCC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Federated, while FLCC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Federated. Both are actively managed. Over the past year, FSCC returned 36.69% vs 20.55% for FLCC. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.29%/yr for FLCC.

Доходность

Сравнение доходности FSCC и FLCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCC показывает доходность 20.79%, что значительно выше, чем у FLCC с доходностью 13.85%.

FSCC

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
15.26%
С начала года
20.79%
1 год
36.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.15%

FLCC

1 день
-0.13%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
15.01%
С начала года
13.85%
1 год
20.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLCC

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
$1.31M$888.61K$799.82K

FSCC

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
$1.85M$1.71M$2.13M

Сравнение доходности по годам FSCC и FLCC

2026 (YTD)20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		20.79%15.30%2.15%
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		13.85%16.61%9.68%

Correlation

The correlation between FSCC and FLCC is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.81

The correlation between FSCC and FLCC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCC и FLCC

Секторы
FSCC
FLCC

Финансовые услуги

21.2%
11.1%

Здравоохранение

20.5%
10.2%

Промышленность

14.6%
10.1%

Технологии

13.3%
38.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
12.0%

Недвижимость

7.4%
1.2%

Энергетика

4.6%
2.2%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.3%

Коммунальные услуги

1.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.6%
8.6%

Финансовые услуги

FSCC
21.2%
FLCC
11.1%

Здравоохранение

FSCC
20.5%
FLCC
10.2%

Промышленность

FSCC
14.6%
FLCC
10.1%

Технологии

FSCC
13.3%
FLCC
38.2%

Потребительский циклический сектор

FSCC
8.0%
FLCC
12.0%

Недвижимость

FSCC
7.4%
FLCC
1.2%

Энергетика

FSCC
4.6%
FLCC
2.2%

Сырьевые материалы

FSCC
4.3%
FLCC
1.8%

Потребительский защитный сектор

FSCC
2.4%
FLCC
3.3%

Коммунальные услуги

FSCC
1.8%
FLCC
1.4%

Коммуникационные услуги

FSCC
1.6%
FLCC
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с FGSMFSCC с RUSCFSCC с FDMFSCC с FLCVFSCC с OVS
Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с MKTNFLCC с FLCVFLCC с DMAYFLCC с UJUNFLCC с NRSHFLCC с FLCGFLCC с SAMT

Доходность на риск

FSCC vs. FLCC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FSCC c FLCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCCFLCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.57

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.18

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.22

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

8.58

+2.83

FSCC vs. FLCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCC на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCC равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCC и FLCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCC и FLCC

Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки FLCC в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и FLCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCFLCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-19.18%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.31%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.13%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.27%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.40%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCC и FLCC

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCFLCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.69%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

10.19%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

13.20%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

17.09%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

17.09%

+4.92%

Сравнение комиссий FSCC и FLCC

FSCC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FLCC в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCC и FLCC

Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FLCC в 0.44%

ПозицияTTM20252024
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.44%0.50%0.20%
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.22%0.27%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FSCC and FLCC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCC has higher volatility (4.42%) compared to FLCC (3.69%). In terms of maximum drawdown, FSCC dropped -27.17% vs FLCC's -19.18%.

On 1-year performance, FSCC leads with 36.69% vs 20.55% for FLCC. On fees, FLCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLCC has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSCC has performed better with a 36.69% return vs 20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for FSCC.

FLCC has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.22% for FSCC.

FSCC is categorized as Small Cap Blend Equities, while FLCC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.29% for FLCC.

FSCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCC и FLCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор