Сравнение FSCC с RUSC
FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FSCC returned 38.08% vs 38.22% for RUSC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.64%/yr for RUSC.
Доходность
Сравнение доходности FSCC и RUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCC показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у RUSC с доходностью 18.04%.
FSCC
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 38.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RUSC
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCC и RUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 15.26% | 20.93% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 18.04% | 17.50% |
Correlation
The correlation between FSCC and RUSC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.96 |
The correlation between FSCC and RUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCC vs. RUSC — Ранг доходности на риск
FSCC
RUSC
Сравнение FSCC c RUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCC | RUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.18 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 14.94 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCC | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 2.03 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок FSCC и RUSC
Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки RUSC в -9.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и RUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCC | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -9.18% | -17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -9.18% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.27% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -1.75% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.57% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCC и RUSC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) имеют волатильность 5.62% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCC | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.36% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 12.99% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 18.14% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 18.09% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 18.09% | +4.21% |
Сравнение комиссий FSCC и RUSC
FSCC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RUSC в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCC и RUSC
Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности RUSC в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 0.23% | 0.27% | 0.16% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 0.32% | 0.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FSCC and RUSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSCC has higher volatility (5.62%) compared to RUSC (5.36%). In terms of maximum drawdown, FSCC dropped -27.17% vs RUSC's -9.18%.
On 1-year performance, RUSC leads with 38.22% vs 38.08% for FSCC. On fees, FSCC is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RUSC has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RUSC has performed better with a 38.22% return vs 38.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSCC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.
RUSC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.23% for FSCC.
They also come from different issuers: Federated Hermes and Russell. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.64% for RUSC.
RUSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCC и RUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор