PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSCC с RUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FSCC и RUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCC показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у RUSC с доходностью 18.04%.


FSCC

1 день
-1.31%
1 месяц
2.28%
С начала года
15.26%
6 месяцев
13.86%
1 год
38.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RUSC

1 день
-0.75%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.04%
6 месяцев
17.30%
1 год
38.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCC и RUSC


Correlation

The correlation between FSCC and RUSC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.96

The correlation between FSCC and RUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

U.S. Small Cap Equity Active ETF

Доходность на риск

FSCC vs. RUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 6969
Ранг коэф-та Мартина

RUSC
Ранг доходности на риск RUSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCC c RUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSCCRUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.18

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

14.94

-2.27

FSCC vs. RUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RUSC равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCC и RUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSCCRUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.12

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

2.03

-1.21

Просадки

Сравнение просадок FSCC и RUSC

Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки RUSC в -9.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и RUSC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSCCRUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-9.18%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.18%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.27%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-1.75%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.57%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCC и RUSC

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) имеют волатильность 5.62% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSCCRUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.36%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

12.99%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

18.14%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

18.09%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

18.09%

+4.21%

Сравнение комиссий FSCC и RUSC

FSCC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RUSC в 0.64%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCC и RUSC

Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности RUSC в 0.32%


ПозицияTTM20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
0.23%0.27%0.16%
RUSC
U.S. Small Cap Equity Active ETF
0.32%0.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, FSCC and RUSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSCC has higher volatility (5.62%) compared to RUSC (5.36%). In terms of maximum drawdown, FSCC dropped -27.17% vs RUSC's -9.18%.

On 1-year performance, RUSC leads with 38.22% vs 38.08% for FSCC. On fees, FSCC is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RUSC has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RUSC has performed better with a 38.22% return vs 38.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.

RUSC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.23% for FSCC.

They also come from different issuers: Federated Hermes and Russell. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.64% for RUSC.

RUSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCC и RUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор