PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCC с FLCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCC с FLCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and FLCG (Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FSCC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Federated Hermes, while FLCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. Over the past year, FSCC returned 38.08% vs 20.58% for FLCG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.39%/yr for FLCG.

Доходность

Сравнение доходности FSCC и FLCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCC показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у FLCG с доходностью 4.84%.

FSCC

1 день
-1.31%
1 месяц
2.28%
С начала года
15.26%
6 месяцев
13.86%
1 год
38.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCG

1 день
-1.37%
1 месяц
3.61%
С начала года
4.84%
6 месяцев
5.43%
1 год
20.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCC и FLCG

2026 (YTD)20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		15.26%15.30%2.19%
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		4.84%16.87%12.84%

Correlation

The correlation between FSCC and FLCG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.69

The correlation between FSCC and FLCG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCC и FLCG

Секторы
FSCC
FLCG

Промышленность

21.2%
5.8%

Здравоохранение

17.4%
7.6%

Финансовые услуги

17.0%
3.7%

Технологии

16.9%
53.4%

Недвижимость

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
14.2%

Энергетика

4.8%
0.2%

Сырьевые материалы

3.2%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
12.1%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Промышленность

FSCC
21.2%
FLCG
5.8%

Здравоохранение

FSCC
17.4%
FLCG
7.6%

Финансовые услуги

FSCC
17.0%
FLCG
3.7%

Технологии

FSCC
16.9%
FLCG
53.4%

Недвижимость

FSCC
6.6%
FLCG

-

Потребительский циклический сектор

FSCC
6.4%
FLCG
14.2%

Энергетика

FSCC
4.8%
FLCG
0.2%

Сырьевые материалы

FSCC
3.2%
FLCG
0.5%

Потребительский защитный сектор

FSCC
2.8%
FLCG
2.6%

Коммуникационные услуги

FSCC
2.0%
FLCG
12.1%

Коммунальные услуги

FSCC
1.8%
FLCG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с SMCPFSCC с FDMFSCC с FLCVFSCC с FGSMFSCC с CSB
Часто сравнивают с FLCG:
FLCG с FLCCFLCG с MKTNFLCG с FLCVFLCG с ITOTFLCG с BBUSFLCG с DGROFLCG с SCHB

Доходность на риск

FSCC vs. FLCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FLCG
Ранг доходности на риск FLCG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCC c FLCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCCFLCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.34

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.88

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.37

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

4.68

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCC vs. FLCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCC на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FLCG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCC и FLCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCCFLCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.34

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.92

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FSCC и FLCG

Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки FLCG в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и FLCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCFLCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-22.95%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-15.07%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.84%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-3.64%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.41%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCC и FLCG

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что FSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCFLCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.32%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

11.58%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

15.45%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

21.11%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

21.11%

+1.19%

Сравнение комиссий FSCC и FLCG

FSCC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FLCG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCC и FLCG

Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности FLCG в 0.05%

ПозицияTTM20252024
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		0.05%0.05%0.06%
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.23%0.27%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FSCC and FLCG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCC has higher volatility (5.62%) compared to FLCG (3.32%). In terms of maximum drawdown, FSCC dropped -27.17% vs FLCG's -22.95%.

On 1-year performance, FSCC leads with 38.08% vs 20.58% for FLCG. On fees, FSCC is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FLCG has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSCC has performed better with a 38.08% return vs 20.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for FLCG.

FSCC has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.05% for FLCG.

FSCC is categorized as Small Cap Blend Equities, while FLCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.39% for FLCG.

FSCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCC и FLCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор