PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCC с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCC с RYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - FSCC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Federated Hermes, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. FSCC is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past year, FSCC returned 41.40% vs 20.74% for RYLD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности FSCC и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCC показывает доходность 19.40%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.51%.

FSCC

1 день
-1.00%
1 месяц
3.72%
С начала года
19.40%
6 месяцев
17.22%
1 год
41.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCC и RYLD

2026 (YTD)20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		19.40%15.30%2.15%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%6.27%

Correlation

The correlation between FSCC and RYLD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.87

The correlation between FSCC and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCC и RYLD

Секторы
FSCC
RYLD

Промышленность

20.7%
18.0%

Технологии

17.6%
19.0%

Здравоохранение

17.5%
16.3%

Финансовые услуги

17.1%
15.5%

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.0%

Недвижимость

6.2%
5.9%

Энергетика

4.3%
5.4%

Сырьевые материалы

3.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.4%

Коммунальные услуги

1.7%
2.8%

Промышленность

FSCC
20.7%
RYLD
18.0%

Технологии

FSCC
17.6%
RYLD
19.0%

Здравоохранение

FSCC
17.5%
RYLD
16.3%

Финансовые услуги

FSCC
17.1%
RYLD
15.5%

Потребительский циклический сектор

FSCC
7.1%
RYLD
8.0%

Недвижимость

FSCC
6.2%
RYLD
5.9%

Энергетика

FSCC
4.3%
RYLD
5.4%

Сырьевые материалы

FSCC
3.5%
RYLD
4.7%

Потребительский защитный сектор

FSCC
2.5%
RYLD
2.3%

Коммуникационные услуги

FSCC
1.9%
RYLD
2.4%

Коммунальные услуги

FSCC
1.7%
RYLD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с FLCVFSCC с FDMFSCC с CSBFSCC с FGSM
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

FSCC vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCC c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCCRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.96

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.76

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.31

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

13.37

+0.36

FSCC vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCC и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCC и RYLD

Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-41.53%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-6.29%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.50%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-8.78%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.55%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCC и RYLD

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что FSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

2.00%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

7.80%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

10.66%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

14.05%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

17.15%

+5.20%

Сравнение комиссий FSCC и RYLD

FSCC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCC и RYLD

Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности RYLD в 11.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.23%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

FSCC and RYLD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCC has higher volatility (6.30%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, FSCC dropped -27.17% vs RYLD's -41.53%.

On 1-year performance, FSCC leads with 41.40% vs 20.74% for RYLD. On fees, FSCC is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSCC has performed better with a 41.40% return vs 20.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 0.23% for FSCC.

FSCC is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Federated Hermes and Global X. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.60% for RYLD.

FSCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCC и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор