PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCC с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCC с ISMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FSCC is actively managed, while ISMD is passively managed. Over the past year, FSCC returned 38.08% vs 36.88% for ISMD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности FSCC и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCC показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 21.54%.

FSCC

1 день
-1.31%
1 месяц
2.28%
С начала года
15.26%
6 месяцев
13.86%
1 год
38.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCC и ISMD

2026 (YTD)20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		15.26%15.30%2.19%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%-1.69%

Correlation

The correlation between FSCC and ISMD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.92

The correlation between FSCC and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCC и ISMD

Секторы
FSCC
ISMD

Промышленность

21.2%
17.7%

Здравоохранение

17.4%
9.5%

Финансовые услуги

17.0%
15.2%

Технологии

16.9%
17.3%

Недвижимость

6.6%
8.9%

Потребительский циклический сектор

6.4%
11.2%

Энергетика

4.8%
3.3%

Сырьевые материалы

3.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.5%

Коммунальные услуги

1.8%
3.3%

Промышленность

FSCC
21.2%
ISMD
17.7%

Здравоохранение

FSCC
17.4%
ISMD
9.5%

Финансовые услуги

FSCC
17.0%
ISMD
15.2%

Технологии

FSCC
16.9%
ISMD
17.3%

Недвижимость

FSCC
6.6%
ISMD
8.9%

Потребительский циклический сектор

FSCC
6.4%
ISMD
11.2%

Энергетика

FSCC
4.8%
ISMD
3.3%

Сырьевые материалы

FSCC
3.2%
ISMD
5.2%

Потребительский защитный сектор

FSCC
2.8%
ISMD
6.1%

Коммуникационные услуги

FSCC
2.0%
ISMD
2.5%

Коммунальные услуги

FSCC
1.8%
ISMD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с SMCPFSCC с FDMFSCC с FLCVFSCC с FGSM
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

FSCC vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCC c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCCISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.01

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.82

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.84

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

12.04

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCC vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCC и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCCISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.01

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.40

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FSCC и ISMD

Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-44.60%

+17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.64%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.62%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-8.17%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.07%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCC и ISMD

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что FSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.95%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

12.52%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

18.56%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

20.87%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

23.74%

-1.44%

Сравнение комиссий FSCC и ISMD

FSCC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCC и ISMD

Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности ISMD в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.23%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FSCC and ISMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSCC has higher volatility (5.62%) compared to ISMD (4.95%). In terms of maximum drawdown, FSCC dropped -27.17% vs ISMD's -44.60%.

On 1-year performance, FSCC leads with 38.08% vs 36.88% for ISMD. On fees, FSCC is cheaper at 0.36% per year. On volatility, ISMD has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSCC has performed better with a 38.08% return vs 36.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

ISMD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.23% for FSCC.

They also come from different issuers: Federated Hermes and Inspire. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCC и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор