PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSCC с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCC с OVS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FSCC returned 36.69% vs 39.59% for OVS. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.83%/yr for OVS.

Доходность

Сравнение доходности FSCC и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCC показывает доходность 20.79%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 26.50%.

FSCC

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
15.26%
С начала года
20.79%
1 год
36.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.15%

OVS

1 день
-1.00%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
17.26%
С начала года
26.50%
1 год
39.59%
3 года*
16.24%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—
Всё время*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FSCC

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
$1.85M$1.71M$2.13M

OVS

Overlay Shares Small Cap Equity ETF
$668.88K$564.45K$486.68K

Сравнение доходности по годам FSCC и OVS

2026 (YTD)20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		20.79%15.30%2.15%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		26.50%6.15%-0.70%

Correlation

The correlation between FSCC and OVS is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.93

The correlation between FSCC and OVS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCC и OVS

Секторы
FSCC
OVS

Финансовые услуги

21.2%
17.0%

Здравоохранение

20.5%
12.4%

Промышленность

14.6%
15.5%

Технологии

13.3%
15.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
13.2%

Недвижимость

7.4%
7.6%

Энергетика

4.6%
4.8%

Сырьевые материалы

4.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.2%

Коммунальные услуги

1.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.2%

Финансовые услуги

FSCC
21.2%
OVS
17.0%

Здравоохранение

FSCC
20.5%
OVS
12.4%

Промышленность

FSCC
14.6%
OVS
15.5%

Технологии

FSCC
13.3%
OVS
15.6%

Потребительский циклический сектор

FSCC
8.0%
OVS
13.2%

Недвижимость

FSCC
7.4%
OVS
7.6%

Энергетика

FSCC
4.6%
OVS
4.8%

Сырьевые материалы

FSCC
4.3%
OVS
4.6%

Потребительский защитный сектор

FSCC
2.4%
OVS
4.2%

Коммунальные услуги

FSCC
1.8%
OVS
1.8%

Коммуникационные услуги

FSCC
1.6%
OVS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с FGSMFSCC с RUSCFSCC с FDMFSCC с FLCV
Часто сравнивают с OVS:
OVS с OVLOVS с OVFOVS с FDGOVS с OVTOVS с MSSMOVS с OVBOVS с SPSM

Доходность на риск

FSCC vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FSCC c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCCOVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.07

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.96

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

4.67

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

15.35

-3.94

FSCC vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCC на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVS равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCC и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCC и OVS

Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-45.09%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.51%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-1.00%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-11.10%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.59%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCC и OVS

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) составляет 4.42%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FSCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.83%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

13.12%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

19.20%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

23.09%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

27.26%

-5.25%

Сравнение комиссий FSCC и OVS

FSCC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCC и OVS

Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности OVS в 7.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.22%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		7.49%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FSCC and OVS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVS has higher volatility (4.83%) compared to FSCC (4.42%). In terms of maximum drawdown, FSCC dropped -27.17% vs OVS's -45.09%.

On 1-year performance, OVS leads with 39.59% vs 36.69% for FSCC. On fees, FSCC is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FSCC has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVS has performed better with a 39.59% return vs 36.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 0.22% for FSCC.

They also come from different issuers: Federated and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.83% for OVS.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCC и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор