PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCC с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCC с BBSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FSCC is actively managed, while BBSC is passively managed. Over the past year, FSCC returned 38.08% vs 35.98% for BBSC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FSCC charges 0.36%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности FSCC и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSCC показывает доходность 15.26%, а BBSC немного выше – 15.75%.

FSCC

1 день
-1.31%
1 месяц
2.28%
С начала года
15.26%
6 месяцев
13.86%
1 год
38.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSC

1 день
-1.11%
1 месяц
2.71%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.20%
1 год
35.98%
3 года*
17.34%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCC и BBSC

2026 (YTD)20252024
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		15.26%15.30%2.19%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		15.75%10.38%1.96%

Correlation

The correlation between FSCC and BBSC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.97

The correlation between FSCC and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCC и BBSC

Секторы
FSCC
BBSC

Промышленность

21.2%
14.9%

Здравоохранение

17.4%
15.7%

Финансовые услуги

17.0%
16.9%

Технологии

16.9%
18.5%

Недвижимость

6.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.0%

Энергетика

4.8%
6.4%

Сырьевые материалы

3.2%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.4%

Коммунальные услуги

1.8%
1.2%

Промышленность

FSCC
21.2%
BBSC
14.9%

Здравоохранение

FSCC
17.4%
BBSC
15.7%

Финансовые услуги

FSCC
17.0%
BBSC
16.9%

Технологии

FSCC
16.9%
BBSC
18.5%

Недвижимость

FSCC
6.6%
BBSC
7.7%

Потребительский циклический сектор

FSCC
6.4%
BBSC
9.0%

Энергетика

FSCC
4.8%
BBSC
6.4%

Сырьевые материалы

FSCC
3.2%
BBSC
4.1%

Потребительский защитный сектор

FSCC
2.8%
BBSC
3.2%

Коммуникационные услуги

FSCC
2.0%
BBSC
2.4%

Коммунальные услуги

FSCC
1.8%
BBSC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с SMCPFSCC с FDMFSCC с FLCVFSCC с FGSM
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

FSCC vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCC c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCCBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.90

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.70

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.79

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

12.35

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCC vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCC и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCCBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.90

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.49

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FSCC и BBSC

Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCCBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-30.96%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.54%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.48%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-11.49%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.92%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCC и BBSC

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что FSCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCCBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.91%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

12.98%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

19.12%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

22.93%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

22.86%

-0.56%

Сравнение комиссий FSCC и BBSC

FSCC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCC и BBSC

Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности BBSC в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.03%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.23%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FSCC and BBSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSCC has higher volatility (5.62%) compared to BBSC (4.91%). In terms of maximum drawdown, FSCC dropped -27.17% vs BBSC's -30.96%.

On 1-year performance, FSCC leads with 38.08% vs 35.98% for BBSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSCC has performed better with a 38.08% return vs 35.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for FSCC.

BBSC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.23% for FSCC.

They also come from different issuers: Federated Hermes and JPMorgan. Their fees differ too: 0.36% for FSCC and 0.09% for BBSC.

FSCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCC и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор