Сравнение FSCC с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
FSCC и BBSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSCC - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCC и BBSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCC и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 0.40% | 15.30% | 2.19% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 2.50% | 10.38% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCC показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 2.50%.
FSCC
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCC и BBSC
FSCC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Доходность на риск
FSCC vs. BBSC — Ранг доходности на риск
FSCC
BBSC
Сравнение FSCC c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCC | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.59 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.87 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 7.32 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCC | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSCC и BBSC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCC и BBSC
Дивидендная доходность FSCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BBSC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 0.27% | 0.27% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок FSCC и BBSC
Максимальная просадка FSCC за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCC и BBSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCC | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -30.96% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -9.54% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -5.40% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -11.82% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.72% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCC и BBSC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеют волатильность 7.35% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCC | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.15% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 14.50% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 24.02% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 22.96% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 23.02% | -0.35% |