PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSBW с LYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSBW с LYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSBW (FS Bancorp, Inc.) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FSBW returned 14.73%/yr vs 7.60%/yr for LYG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSBW и LYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Bancorp, Inc. (FSBW) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSBW показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции FSBW превзошли акции LYG по среднегодовой доходности: 14.73% против 7.60% соответственно.

FSBW

1 день
2.58%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
2.90%
1 год
9.18%
3 года*
13.39%
5 лет*
5.63%
10 лет*
14.73%

LYG

1 день
1.87%
1 месяц
4.82%
С начала года
5.16%
6 месяцев
7.80%
1 год
35.37%
3 года*
41.97%
5 лет*
20.11%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSBW и LYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSBW
FS Bancorp, Inc.		-1.27%3.75%14.30%14.11%2.42%24.78%-12.42%50.66%-20.65%53.26%
LYG
Lloyds Banking Group plc		5.16%103.71%20.30%14.68%-9.47%33.81%-40.79%36.81%-28.35%30.79%

Correlation

The correlation between FSBW and LYG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2012 г.

0.21

Фундаментальные показатели

EPS

FSBW:

$5.75

LYG:

$0.45

Коэффициент P/E

FSBW:

6.97

LYG:

12.17

Коэффициент PEG

FSBW:

14.34

LYG:

6.08

Коэффициент P/S

FSBW:

1.07

LYG:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

FSBW:

$215.48M

LYG:

$65.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSBW:

$110.78M

LYG:

$65.49B

EBITDA (12 мес.)

FSBW:

$43.16M

LYG:

$7.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Bancorp, Inc.

Lloyds Banking Group plc

Часто сравнивают с FSBW:
FSBW с WMTFSBW с VOOFSBW с NXSTFSBW с XLYFSBW с ICVTFSBW с CBFVFSBW с FCNCA
Часто сравнивают с LYG:
LYG с BCSLYG с PETSLYG с RWTLYG с INGLYG с HSBCLYG с CNXLYG с VOD

Доходность на риск

FSBW vs. LYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSBW
Ранг доходности на риск FSBW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSBW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSBW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSBW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSBW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSBW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LYG
Ранг доходности на риск LYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSBW c LYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Bancorp, Inc. (FSBW) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSBWLYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.27

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.84

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.56

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

4.40

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSBW vs. LYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSBW на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа LYG равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSBW и LYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSBWLYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.27

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.03

+0.63

Просадки

Сравнение просадок FSBW и LYG

Максимальная просадка FSBW за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBW и LYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSBWLYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-94.84%

+40.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-22.72%

+7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-22.72%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-40.19%

+11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.96%

-68.72%

+14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-56.54%

+42.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-63.42%

+52.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

8.06%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FSBW и LYG

Текущая волатильность для FS Bancorp, Inc. (FSBW) составляет 6.79%, в то время как у Lloyds Banking Group plc (LYG) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что FSBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSBWLYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

10.15%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.88%

21.64%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

27.90%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

32.06%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

36.50%

-2.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSBW и LYG

Дивидендная доходность FSBW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности LYG в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSBW
FS Bancorp, Inc.		3.39%3.25%2.58%2.71%2.69%1.65%1.53%1.02%1.24%0.79%1.03%1.04%
LYG
Lloyds Banking Group plc		3.67%3.19%5.44%5.23%4.92%2.70%0.00%5.04%6.63%6.81%5.17%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSBW и LYG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS Bancorp, Inc. и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
49.33M
5.18B
(FSBW) Общая выручка
(LYG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSBW и LYG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FS Bancorp, Inc. и Lloyds Banking Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
100.0%
Активы портфеля
FSBW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LYG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

FSBW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 49.33M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LYG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.

FSBW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 49.33M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

LYG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

Часто задаваемые вопросы

FSBW and LYG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYG has higher volatility (10.15%) compared to FSBW (6.79%). In terms of maximum drawdown, FSBW dropped -53.96% vs LYG's -94.84%.

LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSBW и LYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор