Сравнение FSBW с ICVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Bancorp, Inc. (FSBW) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).
ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSBW и ICVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSBW и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBW FS Bancorp, Inc. | -5.56% | 3.75% | 14.30% | 14.11% | 2.42% | 24.78% | -12.42% | 50.66% | -20.65% | 53.26% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 4.76% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FSBW показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции FSBW превзошли акции ICVT по среднегодовой доходности: 14.13% против 12.37% соответственно.
FSBW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 14.13%
ICVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSBW vs. ICVT — Ранг доходности на риск
FSBW
ICVT
Сравнение FSBW c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Bancorp, Inc. (FSBW) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSBW | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.78 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 2.41 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 3.36 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 11.42 | -10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSBW | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.78 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.68 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FSBW и ICVT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSBW и ICVT
Дивидендная доходность FSBW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности ICVT в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBW FS Bancorp, Inc. | 3.50% | 3.25% | 2.58% | 2.71% | 2.69% | 1.65% | 1.53% | 1.02% | 1.24% | 0.79% | 1.03% | 1.04% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.59% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок FSBW и ICVT
Максимальная просадка FSBW за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBW и ICVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSBW | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.96% | -33.25% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -7.55% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -29.95% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.96% | -33.25% | -20.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.59% | -2.57% | -15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -9.64% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 2.22% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSBW и ICVT
FS Bancorp, Inc. (FSBW) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с iShares Convertible Bond ETF (ICVT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что FSBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSBW | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 6.51% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 11.70% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 14.06% | +14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 13.20% | +16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.62% | 15.54% | +18.08% |