PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSBW с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSBW с ICVT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSBW (FS Bancorp, Inc.) is a stock, while ICVT (iShares Convertible Bond ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Over the past 10 years, FSBW returned 14.55%/yr vs 13.99%/yr for ICVT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSBW и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Bancorp, Inc. (FSBW) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSBW показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 25.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSBW имеют среднегодовую доходность 14.55%, а акции ICVT немного отстают с 13.99%.

FSBW

1 день
-2.96%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-1.19%
1 год
5.02%
3 года*
12.28%
5 лет*
5.09%
10 лет*
14.55%

ICVT

1 день
-0.97%
1 месяц
7.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
24.31%
1 год
42.20%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.79%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSBW и ICVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSBW
FS Bancorp, Inc.		-3.76%3.75%14.30%14.11%2.42%24.78%-12.42%50.66%-20.65%53.26%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		25.28%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%16.38%

Correlation

The correlation between FSBW and ICVT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г.

0.19

The correlation between FSBW and ICVT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Bancorp, Inc.

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с FSBW:
FSBW с WMTFSBW с NXSTFSBW с VOOFSBW с LYGFSBW с XLYFSBW с CBFVFSBW с FCNCA
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с FCVSXICVT с LKORICVT с SPYICVT с FCVTICVT с GOLYICVT с JAAAX

Доходность на риск

FSBW vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSBW
Ранг доходности на риск FSBW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSBW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSBW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSBW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSBW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSBW: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSBW c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Bancorp, Inc. (FSBW) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSBWICVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
2.95

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.84

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.52

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

5.62

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

20.48

-19.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSBW vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSBW на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ICVT равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSBW и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSBWICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.95

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.59

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.91

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.78

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FSBW и ICVT

Максимальная просадка FSBW за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBW и ICVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSBWICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-33.25%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-7.55%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-11.22%

-14.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-29.95%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.96%

-33.25%

-20.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

-0.97%

-15.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-9.50%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

2.07%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FSBW и ICVT

FS Bancorp, Inc. (FSBW) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с iShares Convertible Bond ETF (ICVT) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FSBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSBWICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.53%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.85%

11.69%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

14.36%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

13.23%

+16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.67%

15.50%

+18.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSBW и ICVT

Дивидендная доходность FSBW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности ICVT в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSBW
FS Bancorp, Inc.		3.48%3.25%2.58%2.71%2.69%1.65%1.53%1.02%1.24%0.79%1.03%1.04%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.30%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Часто задаваемые вопросы

FSBW and ICVT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSBW has higher volatility (6.31%) compared to ICVT (5.53%). In terms of maximum drawdown, FSBW dropped -53.96% vs ICVT's -33.25%.

ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSBW и ICVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор