Сравнение FSBW с XLY

С начала года, FSBW показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -7.86%. За последние 10 лет акции FSBW превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 14.13% против 11.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Bancorp, Inc. (FSBW) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSBW на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSBW и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSBW и XLY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FSBW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности XLY в 0.81%

Максимальная просадка FSBW за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBW и XLY.

FS Bancorp, Inc. (FSBW) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что FSBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.